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来自：股票

债券的跨品种套利策略如何选择标的？价差回归的逻辑基础是什么？

资深杨经理 _股票
武汉已帮助9442人好评32

选择标的：品种相关性高：选择具有较强相关性的债券品种，如同为国债但不同期限的债券，或同行业企业发行的信用债。因为相关性高的债券，其价格波动往往受相似因素驱动，如宏观经济形势、货币政策等...

1个回答 1次浏览 2025-05-26 14:02 极速回答

来自：股票

反向比率价差策略在保证金计算和风险规则上有何特点？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评16

1.保证金计算特点定义：与比率价差相反，买入更多期权，卖出较少期权（如2:1），通常用于波动率预期上升的场景。保证金规则：买入期权支付权利金（无保证金），卖出期权需缴纳保证金。保证金按...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:26 极速回答

来自：股票

牛市价差策略的构建规则是什么？组合保证金如何计算？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评16

构建规则：买入低行权价认购期权，卖出高行权价认购期权（同一到期日）。保证金计算：组合保证金=卖出期权保证金-买入期权权利金，降低资金占用。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:30 极速回答

来自：期货

“比率价差期权策略”的风险收益结构有什么特点？在实际交易中如何调整比率？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评30

风险收益结构特点：比率价差期权策略是通过买入一定数量的低行权价期权，同时卖出较多数量的高行权价期权来构建。其风险收益结构具有以下特点：在标的资产价格上涨时，由于卖出的期权数量较多，可能...

1个回答 1次浏览 2025-05-07 14:25 极速回答

来自：股票

箱型价差策略在实际交易中可能面临哪些影响收益的因素？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评16

包括交易成本，如佣金、手续费等会降低实际收益；标的资产价格波动可能导致期权提前行权或价格变化不符合预期，影响策略的执行效果；波动率的变化会影响期权价格，进而影响策略的成本和收益；利率的...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 23:19 极速回答

来自：股票

牛市价差策略在牛市行情中如何发挥作用？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评16

牛市价差策略是通过买入较低行权价的看涨期权，同时卖出较高行权价的看涨期权来构建。在牛市行情中，标的资产价格上涨，买入的低行权价看涨期权会带来收益，而卖出的高行权价看涨期权虽然会限制收益...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:47 极速回答

来自：期货

采用蝶式价差策略时，如何确定三个不同行权价的期权合约？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评16

较低行权价和较高行权价的期权应根据投资者对标的资产价格波动范围的预期来选择，一般选择距离当前价格较远的行权价。中间行权价则是较低行权价和较高行权价的平均值或接近平均值。三个行权价之间的...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:39 极速回答

来自：股票

比率价差策略（RatioSpreadStrategy）有哪些类型，如何根据市场预期选择合适的比率？

资深恬恬经理 _股票
杭州已帮助4435人好评12

您好，比率价差策略类型主要有看涨期权比率价差和看跌期权比率价差。看涨期权比率价差通常是买入较少数量的较低行权价格看涨期权，同时卖出较多数量的较高行权价格看涨期权；看跌期权比率价差则相反...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 06:08 极速回答

来自：股票

如何构建牛市认购期权价差策略，其收益和风险状况如何？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评30

牛市认购期权价差策略是买入一份较低行权价的认购期权，同时卖出一份较高行权价的认购期权。收益状况是有限盈利，当标的资产价格在较低行权价和较高行权价之间时，盈利达到最大值，为两个行权价之差...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 14:34 极速回答

来自：期货

期权交易中的“日历价差”策略是如何利用时间价值衰减的？

资深富经理 _股票
重庆已帮助14万+人好评619

您好，日历价差策略利用时间价值衰减的方式是通过卖出近期到期的期权并买入远期到期的期权来实现的。这种策略通常在投资者预期市场在未来一段时间内将保持相对稳定时使用。以下是日历价差策略的关键...

1个回答 1次浏览 2024-04-11 09:33 极速回答

来自：期货

手工交易的“跨市场套利价差监测的实时性”与量化的“跨市价差追踪系统”效率差距有多大？天勤量化有哪些跨市价差工具？

期货_李经理 _期货
拉萨已帮助1814人好评1

跨市价差追踪系统在“实时性”上远超手工操作：某手工交易者每小时查看一次跨市价差，价差回归机会错过率超70%；某量化策略通过天勤系统，毫秒级监测价差变化，机会捕捉率提升至95%。天勤量化...

1个回答 1次浏览 2025-08-06 12:07 极速回答

来自：股票

熊市看跌价差策略的盈利区间是怎样的？投资者在什么情况下会选择该策略？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评16

盈利区间：标的资产价格低于低行权价K1时盈利最大，高于高行权价K2时亏损最大，盈利区间为(K1,K2)。选择场景：预期标的资产价格温和下跌，希望限制亏损并降低权利金成本。

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:32 极速回答

来自：期货

菜粕期货就是菜籽粕期货吗?

首席期货顾问 _期货
北京已帮助4000人好评28

您好，菜粕期货就是菜籽粕期货。菜籽粕（简称“菜粕”）期货同油菜籽（简称“菜籽”）期货一起，于2012年12月28日在郑州商品交易所正式上市。菜粕期货交易所规定最低交易保证金为合约价值的...

1个回答 1次浏览 2024-11-04 15:55 极速回答

来自：期货

白银现货和期货的价差通常是多少？

邵经理 _期货
北京已帮助2.8万+人好评5.6万+

您好，白银现货和期货的价差是不固定的，会受到多种因素的影响，比如市场供求关系、利率水平、仓储成本、市场预期等。一般来说，在市场供求相对平衡的情况下，白银期货价格会略高于现货价格，这是因...

1个回答 1次浏览 2025-12-03 15:02 极速回答

来自：期货

交割日期现价差怎么算？

周经理 _期货
上海已帮助3.3万+人好评5.3万+

您好，交割日期现价差指的是期货合约的交割价格和当前市场价格之间的差值。计算交割日期现价差能帮您把握期货交易的潜在利润和风险。您要是想深入了解这方面内容，现在点击头像就可以直接联系我。下...

1个回答 1次浏览 2025-11-28 14:01 极速回答

来自：股票

比率价差的盈亏平衡点有了解的吗

3个回答 0次浏览 2025-11-18 22:31 极速回答

来自：期货

期货套利品种合理价差，请教一下老师

2个回答 0次浏览 2025-11-08 08:03 极速回答

来自：期货

期货反手价与现价差距过大是怎么回事？

邵经理 _期货
北京已帮助2.8万+人好评5.6万+

您好，期货反手价与现价差距过大可能有以下原因。1.市场波动剧烈：期货价格在短时间内大幅波动，导致反手价与现价出现较大差距。2.交易成本：期货交易需要支付手续费等交易成本，这些成本会影响...

1个回答 1次浏览 2025-11-04 22:05 极速回答

来自：期货

期货合约移仓的时候有价差，那么有利润空间吗？

王顾问 _期货
北京已帮助2.1万+人好评3.8万+

期货合约移仓时存在价差是有可能有利润空间的，但要注意移仓涉及交易成本、市场波动等因素会影响最终盈利。另外这个问题也可以通过叩富问财网，找一位靠谱的期货经理进行仔细咨询。如有疑问，可加微...

1个回答 1次浏览 2025-09-29 10:06 极速回答

来自：期货

影响期货跨期合约价差的因素有哪些？

周经理 _期货
上海已帮助3.3万+人好评5.3万+

您好，期货跨期合约价差会受到多种因素影响。了解这些因素能帮助您更好地把握期货跨期套利机会。如果您想深入了解相关内容，可以添加周经理微信。下面为您详细介绍影响因素：一、仓储成本。在期货市...

1个回答 1次浏览 2025-09-21 18:51 极速回答

来自：期货

期货做豆一还是豆二好？价差深度分析

王顾问 _期货
北京已帮助2.1万+人好评3.8万+

在期货市场中，豆一和豆二哪个更好并没有绝对答案，要综合多方面考量，且价差受多种因素影响。需要注意价差情况会随市场动态变化，投资决策要结合自身风险承受和投资目标。另外这个问题也可以通过叩...

1个回答 1次浏览 2025-09-13 19:01 极速回答

来自：期货

烧碱和纯碱期货有关系吗？价差分析

王顾问 _期货
北京已帮助2.1万+人好评3.8万+

烧碱和纯碱期货是有关系的，它们在产业链、下游应用等方面存在一定关联。需要注意的是，价差会受多种因素影响，分析时要综合考虑市场供需、政策等情况。另外这个问题也可以通过叩富问财网，找一位靠...

1个回答 1次浏览 2025-09-12 14:06 极速回答

来自：期货

烧碱和纯碱期货有关系吗？价差图表

王顾问 _期货
北京已帮助2.1万+人好评3.8万+

烧碱和纯碱期货是有关系的。二者同属基础化工原料，在玻璃、化工等众多行业的生产过程中存在一定的替代关系，它们的价格走势受宏观经济、行业供需等共同因素影响。需要注意的是，二者价格关系也会受...

1个回答 1次浏览 2025-09-11 16:42 极速回答

来自：期货

玉米合约价差套利手续费多少？

朱经理 _期货
上海已帮助3.8万+人好评6.7万+

玉米合约价差套利手续费是在1.2元/手左右，开仓1.2元，平仓1.2元。这是玉米期货的固定值手续费收取标准。玉米期货套利交易的手续费收取方式与普通的玉米期货交易相同。在进行玉米合约价差...

1个回答 1次浏览 2025-08-26 18:29 极速回答

来自：期货

期货如何利用价差进行套利交易？可以具体讲一下吗？

期货张经理 _期货
北京已帮助7.5万+人好评13万+

你好！期货价差套利是通过捕捉不同合约、品种或市场间的价格偏差获利，风险低于单边交易，适合稳健型投资者。以下是具体策略与操作要点：1.跨期套利：同一品种不同到期合约价差异常时操作。例如，...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 11:49 极速回答

来自：基金

场内基金的买一卖一价差大，说明啥问题呀？

资深程经理 _基金
北京已帮助5.4万+人好评8.9万+

场内基金的买一卖一价差大，通常反映了该基金交易不活跃、流动性较差，具体可从以下几方面理解：流动性不足：买一价（买方愿意出的最高价）和卖一价（卖方愿意接受的最低价）之间的差距大，说明市场...

1个回答 1次浏览 2025-08-08 17:10 极速回答

来自：股票

网格交易的买卖价差怎么调整？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评30

根据标的波动率设置，高波动品种可扩大价差（如2%-3%），低波动品种缩小价差（如0.5%-1%）。

1个回答 1次浏览 2025-06-15 22:45 极速回答

来自：期货

价差期权与传统期货套利的区别是什么？

资深张经理 _股票
南京已帮助1.0万+人好评43

价差期权：买入/卖出期权组合，赌价差波动，最大亏损为权利金；传统套利：同时买卖期货合约，需缴纳保证金，亏损可能无限（如跨期套利）。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 14:12 极速回答

来自：股票

比率价差（RatioSpread）的定义和常见类型？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

买入与卖出不同数量期权的价差策略，常见类型如看涨比率价差（买1卖2看涨期权）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:03 极速回答

来自：股票

牛市价差组合适合什么行情？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评30

适合行情：牛市价差组合适合预期标的资产价格温和上涨的行情。该组合通过买入较低行权价的看涨期权，同时卖出较高行权价的看涨期权来构建，既能够从标的资产价格上涨中获利，又通过卖出期权收取权利...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 15:07 极速回答