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来自：期货

年期货跨期套利策略需实时监控不同合约价差（如螺纹钢2501与2505合约价差），TqSdk、Vn.py需手动计算价差且无预警，天勤如何简化价差管控？
2025年期货跨期套利价差监控的痛点是“计算繁琐、预警滞后、联动难”：TqSdk需编写代码实时抓取两个合约价格并计算价差（如2505合约价-2501合约价），若需监控多个品种，需重复编...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:23 极速回答

来自：期货、期货知识

期货交易中的价差交易是什么？请解释价差交易的基本原理和常见策略。
您好，跟高兴回答您的问题。 价差交易是指通过同时买入一个期货合约并卖出另一个相关的期货合约来进行交易的策略。价差交易的基本原理是利用相关合约价格之间的差异来获取利润。这种策略不依赖市场...

1个回答 1次浏览 2024-01-18 16:51 极速回答

来自：股票

ETF在不同券商交易的买卖价差大吗？
ETF在不同券商交易时，买卖价差大小存在一定差异。买卖价差主要受市场流动性、券商交易系统效率等因素影响。对于一些大型、交易活跃的ETF，市场流动性好，不同券商的买卖价差通常相差不大。因...

1个回答 1次浏览 2025-12-09 22:27 极速回答

来自：期货

纯碱和玻璃期货的价差多少才合理？
您好，纯碱和玻璃期货的价差合理性会受到多种因素的影响，如市场供需关系、生产成本、宏观经济环境等。一般来说，当玻璃行业需求旺盛，而纯碱供应相对紧张时，价差可能会扩大；反之，当玻璃行业需求...

1个回答 1次浏览 2025-11-16 21:08 极速回答

来自：期货

期权价差过大时应采取什么策略？
您好，期权价差过大时，咱们得想办法抓住机会来盈利或者控制风险。不同的期权类型和市场情况，策略也不一样。接下来孟经理给您详细介绍。1、首先要明白，期权价差过大可能是市场短期波动、供需变化...

1个回答 1次浏览 2025-11-07 11:01 极速回答

来自：期货

期货2601合约价差最大的品种排名是什么啊
对于期货2601合约价差最大的品种排名，这会随着市场行情的实时变化而有所不同。一般来说，像一些活跃度较高、受多种因素影响较大的品种，其合约价差可能会出现较大的波动。比如，黄金期货合约，...

1个回答 1次浏览 2025-11-05 11:12 极速回答

来自：期货

年期货跨月价差大是供需失衡吗？
您好，期货跨月价差大不一定完全是供需失衡导致的。影响期货跨月价差的因素有很多，除了供需关系外，还包括市场预期、资金流动、仓储成本、政策变化等。例如，如果市场预期未来某个月份的供需状况会...

1个回答 1次浏览 2025-10-25 18:19 极速回答

来自：基金

中概互联ETF买卖价差大吗？
中概互联ETF的买卖价差受多方面因素影响，如市场流动性、交易活跃度等。目前提供了两只中概互联ETF的相关信息，下面为你具体分析：###易方达中概互联ETF（假设易方达有此类产品，结合优...

1个回答 1次浏览 2025-10-22 01:47 极速回答

来自：期货

期货夜市和白天价差多少啊？
期货夜市和白天的价差并没有固定的数值哦。1.首先，期货价格受到多种因素的影响，比如供求关系、宏观经济数据、政策变化、市场情绪等。在白天交易时段和夜市交易时段，这些因素的变化情况可能不同...

1个回答 1次浏览 2025-10-20 12:17 极速回答

来自：期货

期货合约价差太大怎么解决？
您好，期货合约价差太大可能会给投资者带来一定困扰。比如在进行套利交易时，较大的价差可能影响套利效果。一般来说，可以通过以下方式来解决：1.进行套利操作：如果价差偏离正常范围较大，可以考...

1个回答 1次浏览 2025-10-13 21:55 极速回答

来自：期货

期货合约移仓的时候有价差，那么有利润吗？
期货合约移仓时有价差不一定就有利润。移仓时需考虑价差大小、交易成本等因素，且行情是动态变化的。另外这个问题也可以通过叩富问财网，找一位靠谱的期货经理进行仔细咨询。如有疑问，可加微信细聊...

1个回答 1次浏览 2025-10-09 22:05 极速回答

来自：期货

为什么期货不同合约会有价差，如何利用？
您好。期货不同合约会有价差，主要原因有以下几点：1.供需关系不同：不同合约对应的交割时间不同，在不同的时间点上，市场对该商品的供需情况可能存在差异。例如，在某些季节，某种农产品的供应相...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 14:41 极速回答

来自：期货

期货跨期价差都是怎么套利？
您好，期货跨期价差套利是利用同一期货品种不同合约之间的价差变动来获取收益的交易方式。找对方法能提高获利机会，您可以添加周经理微信，我给您详细讲讲其中门道。下面我具体说说跨期价差套利的方...

1个回答 1次浏览 2025-09-04 15:17 极速回答

来自：期货

期货如何利用价差进行套利交易？
你好！期货价差套利是很多老手都在用的稳健策略，张经理用5年实战经验给你拆解门道。国内期货套利主要分三种玩法：1.跨期套利（比如沪金2406和2412合约）最近沪金期货6月和12月合约价...

1个回答 1次浏览 2025-08-19 13:06 极速回答

来自：期货

期权开通后能进行日历价差交易吗？
若期权开通且满足交易权限、资金等要求，能进行日历价差交易。在券商交易系统中，选择不同到期日的期权合约，构建日历价差组合，需熟悉策略规则，具体看券商业务设置和投资者资质。找我办理开户优惠...

1个回答 1次浏览 2025-07-24 11:54 极速回答

来自：期货

期货不同合约有价差的原因是什么？
您好！理解您对期货合约价差现象的关注，这直接关系到套利机会识别和交易策略构建。不同期货合约间的价差主要由以下核心因素驱动：1.持有成本理论：近月合约价格通常包含仓储费、资金利息和保险等...

1个回答 1次浏览 2025-07-19 18:46 极速回答

来自：期货

盒式价差策略的套利逻辑是什么？适用条件？
套利逻辑是利用不同行权价格的期权组合，在无风险利率和波动率等条件满足一定关系时，通过买卖期权实现无风险套利。适用条件包括市场存在定价偏差、无套利机会被打破等。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:09 极速回答

来自：股票

比率价差策略的风险和收益特征？
买入和卖出不同数量的期权（如1买2卖），收益和风险均不对称，适用于特定波动率预期。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 16:26 极速回答

来自：期货

什么是期货的价差？Contango和Backwardation如何影响套利？
价差：不同合约或品种的价格差（如近月与远月合约价差）。Contango：远月价格＞近月（现货贴水），套利者可买入近月、卖出远月，等待交割或价差缩小。Backwardation：近月价格...

1个回答 1次浏览 2025-06-10 14:05 极速回答

来自：股票

熊市价差（BearSpread）如何构建？​
买入高行权价看跌期权，卖出低行权价看跌期权，赌标的温和下跌。

1个回答 1次浏览 2025-06-07 23:47 极速回答

来自：股票

熊市价差策略的最大盈利和最大亏损如何确定？​
以买入认沽熊市价差为例（买入高行权价认沽+卖出低行权价认沽）：最大盈利=行权价差额-净权利金成本（若标的价格跌至≤低行权价）。最大亏损=净权利金成本（若标的价格≥高行权价）。若为买入认...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 14:26 极速回答

来自：股票

期权开通后可以进行熊市价差策略吗？
期权开通后可以进行熊市价差策略。该策略是买入一份较高行权价格的认沽期权，同时卖出一份相同到期日、较低行权价格的认沽期权。适用于预期标的资产价格温和下跌的情况，通过此策略可以在一定程度上...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 19:08 极速回答

来自：股票

期权开通后可以进行牛市价差策略吗？
期权开通后可以进行牛市价差策略。该策略是买入一份较低行权价格的认购期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的认购期权。适用于预期标的资产价格温和上涨的情况，通过构建此策略可以在控制风...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 18:44 极速回答

来自：期货

大商所可以申请日历价差组合？

0个回答 0次浏览 2025-05-26 10:58 极速回答

来自：期货

期权的盒式价差策略有什么优势？​
风险有限：盒式价差策略是由两个牛市价差组合和两个熊市价差组合构成，其最大风险是有限的，等于两个行权价格之差减去净权利金收入，投资者可以提前明确知道自己的最大损失，便于进行风险控制。收益...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:16 极速回答

来自：期货

期权的比率价差策略有什么风险？​
标的资产价格大幅波动风险：比率价差策略通常是通过买入一定数量的低行权价格期权，同时卖出较多数量的高行权价格期权来构建。如果标的资产价格大幅上涨或下跌，超出了预期范围，由于卖出期权的数量...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:15 极速回答

来自：股票

牛市看跌价差策略在什么场景下使用？
牛市看跌价差是卖出一份较低行权价格的看跌期权，买入一份相同到期日、较高行权价格的看跌期权。适用于预期市场温和上涨的场景，投资者通过收取较低行权价格看跌期权的权利金，部分抵消买入较高行权...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 20:16 极速回答

来自：股票

熊市看跌价差策略怎样实现盈利？
熊市看跌价差是买入一份较高行权价格的看跌期权，卖出一份相同到期日、较低行权价格的看跌期权。当标的资产价格下跌，两份期权的价差扩大，投资者即可获利，适合预期市场下跌的情况，可降低单纯买入...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 20:16 极速回答

来自：股票

牛市看涨价差策略的构成和目标是什么？
牛市看涨价差由买入一份较低行权价格的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的看涨期权构成。目标是在牛市中，通过两个期权的价差变化获利，成本和风险相对买入单一看涨期权更低，收益也...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 20:15 极速回答

来自：期货

对角价差策略结合了哪些期权交易要素？​
对角价差策略结合了行权价和到期日两个要素。它是通过买入一个到期日较长、行权价较低（或较高）的期权，同时卖出一个到期日较短、行权价较高（或较低）的期权来构建。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:42 极速回答

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