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期权跨式策略手续费怎么收？双边收费？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助10万+人好评644

按合约数量收，跨式策略买认购、认沽各1张，收2张手续费（双边，买卖都收）。部分券商有优惠（如收1.5张费用），具体问券商，看跨式策略手续费是按单腿收还是打包收，降低成本。客户是根本，我...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 15:18 极速回答

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期货与期权联手风险管理策略全解析

专业李经理 _期货
北京已帮助2.5万+人好评4.3万+

期货和期权都是风险管理工具，二者联手能取长补短。期货能锁定价格，避免未来价格不利变动；期权则赋予权利而非义务，损失可控。有疑问可加我微信细聊。期货与期权结合有多种策略。比如备兑看涨期权...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 22:18 极速回答

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事件驱动期权策略（如美联储加息）的操作步骤？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

分析事件对标的影响（如加息可能压制股市）；选择期权工具：预期下跌可买入看跌期权或构建熊市价差；控制持仓期限：事件落地前平仓（避免预期兑现后的波动率回落）；对冲其他风险：用Delta对冲...

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:28 极速回答

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期权融资融券标的调整对策略的影响规则？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

影响：标的调出融资融券范围可能限制对冲工具使用（如无法融券卖空），影响套利或对冲策略。规则：券商提前通知，策略需调整持仓或切换至替代标的。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 15:55 极速回答

来自：期货

期权策略的行权指派规则（如随机指派vs按比例指派）？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

交易所通常采用随机指派（如CME）或按比例指派（如部分亚洲市场），卖方被指派后需履行交割义务

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:54 极速回答

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期权策略的持仓合并规则（如同一标的不同到期日）？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

同一标的、不同到期日/行权价的期权持仓通常分开计算，仅相同到期日和行权价的多空头寸可合并（如平仓）。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:38 极速回答

来自：期货

期权合约的到期日规则如何影响交易策略？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

到期日决定时间价值衰减速度：临近到期日，时间价值加速归零，买方策略需更关注行权时机，卖方策略需警惕波动率突变风险。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:19 极速回答

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期权对冲策略的希腊字母中性化规则？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

通过动态调整期权与标的资产头寸，使组合的Delta、Gamma、Vega、Theta等希腊字母趋近于零，对冲价格波动、波动率变化等风险。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 22:37 极速回答

来自：期货

黑天鹅事件前的期权对冲策略如何构建？

专业张经理 _股票
武汉已帮助1.3万+人好评392

您好，针对难以预测的黑天鹅事件，构建期权对冲策略确实是未雨绸缪的明智之举。核心思路是在事件发生前，主动买入针对您持有资产或整体市场的看跌期权，例如沪深300ETF期权等流动性较好的品种...

1个回答 1次浏览 2025-06-01 13:11 极速回答

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主成分分析在期权策略风险因子提取中的应用？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

降维处理：金融市场中影响期权策略的风险因子众多，如标的资产价格、波动率、利率、股息率等。主成分分析可将这些相关性较高的变量转化为少数几个不相关的主成分，用较少的综合指标来代替原来较多的...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:55 极速回答

来自：期货

区块链技术对期权交易策略执行的潜在影响？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

提高交易效率和透明度：区块链技术的分布式账本特性可以实现交易信息的实时共享和同步，减少交易确认和结算的时间，提高期权交易的效率。同时，所有交易记录都被不可篡改地记录在区块链上，使得交易...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:50 极速回答

来自：期货、金融期货

期权策略在养老金融产品中的创新设计？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

设计参与型养老期权：将养老金融产品与市场指数挂钩，如股票市场指数或债券市场指数。投资者购买参与型养老期权后，在市场表现良好时，可按一定比例参与市场收益分配；市场表现不佳时，损失有限。构...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:37 极速回答

来自：期货

期权开通后手续费与套利策略关系？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助10万+人好评644

采用套利策略的投资者，交易频率和交易量往往较大。如果是对券商收益贡献大的套利策略，如能带来大量交易佣金收入的策略，券商可能会给予手续费优惠；但如果套利策略风险过高，如涉及复杂的跨市场套...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:33 极速回答

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技术分析中的缺口理论对期权策略的影响？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

向上跳空缺口：通常是强势信号，表明市场看多情绪浓厚，可能预示着价格将继续上涨。此时对于认购期权是有利信号，可增加认购期权持仓或买入认购期权。若缺口出现后价格回踩缺口上沿获得支撑，可进一...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:16 极速回答

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成交量分布（VPA）在期权策略执行中的作用？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

判断市场情绪：如果在某一价格区间成交量分布较大，说明市场在该价位有较多的买卖分歧或资金关注。若在期权行权价附近有大量成交量分布，表明市场对该行权价的关注度高。当标的资产价格接近此行权价...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:15 极速回答

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成交量分析对期权策略执行时机的影响？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

核心逻辑：成交量反映市场情绪和资金动向，配合价格判断趋势强度或反转信号。案例：港股腾讯控股（00700.HK）突破放量交易场景：2024年3月，腾讯股价在350港元附近震荡，成交量持续...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:05 极速回答

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技术分析指标（如均线、MACD）如何辅助期权策略选择？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

1.均线（MA）与MACD案例：标普500指数突破200日均线且MACD金叉时，采用牛市看涨价差策略：买入实值Call（Delta>0.7），卖出虚值Call，利用趋势延续获利。逻辑：...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:04 极速回答

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期权策略在事件驱动交易中的盈利模式案例？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

场景：某医药公司（B公司）传闻被行业巨头收购，股价异动前布局期权。策略逻辑：事件预期：并购消息可能推动股价短期暴涨，隐含波动率（IV）通常提前上升。操作方案：买入跨式组合（同时买入平值...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:28 极速回答

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期权策略在套期保值中的实战操作案例？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

策略操作航空公司买入原油看涨期权（或构建领子期权组合），对冲未来燃油成本上涨风险；期权行权价设定为当前油价+安全边际（如60美元/桶），到期日匹配航油采购周期。关键要点成本控制：支付权...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:26 极速回答

来自：期货

历史上成功运用期权策略获利的经典案例有哪些？

资深安老师 _股票
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长期资本管理公司（LTCM）的波动率套利策略逻辑利用不同市场间的波动率价差套利，例如：买入流动性低、IV被低估的期权（如新兴市场债券期权）；卖出流动性高、IV被高估的期权（如标普500...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 12:23 极速回答

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保证金追缴风险对期权卖方策略的影响？

资深安老师 _股票
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期权卖方需缴纳保证金，价格不利变动可能触发追缴。影响与应对：流动性危机被迫平仓导致亏损放大（如卖出跨式后标的暴涨，需追加保证金时被迫砍仓）。策略逻辑破坏提前平仓使时间衰减收益（Thet...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 11:26 极速回答

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市场情绪指标（如恐慌指数VIX）与期权策略的关系？

资深安老师 _股票
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VIX与波动率策略：VIX高企时（市场恐慌），隐含波动率高，适合卖出跨式策略（押注恐慌消退）；VIX低迷时（市场complacent），适合买入跨式策略（押注黑天鹅事件）。情绪驱动方向...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 17:04 极速回答

来自：期货

标的资产的成交量变化对期权策略执行的影响？

资深安老师 _股票
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流动性风险：成交量低迷时，期权合约买卖价差扩大，滑点增加，影响策略入场/离场成本（尤其是价差策略需同时买卖多腿合约）。波动率传导：标的资产成交量激增通常伴随价格波动加剧，隐含波动率可能...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 17:03 极速回答

来自：期货

如何根据宏观经济数据调整期权交易策略？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

数据类型影响：通胀数据（如CPI）：高通胀可能引发加息预期，标的资产（如股市）下跌，可增配认沽期权或熊市价差。就业数据（如非农）：强就业数据可能提振经济预期，标的上涨，适合认购期权或牛...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:56 极速回答

来自：期货

横盘震荡市场中哪些期权交易策略表现较好？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

卖出跨式/宽跨式组合：收取权利金，赌标的价格不突破区间，时间价值衰减助力获利。铁鹰式套利：通过卖出虚值期权组合，锁定窄幅震荡收益，风险有限。日历价差：利用近月期权快速衰减的时间价值，赚...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:56 极速回答

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下跌趋势市场中期权交易策略的选择要点是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

核心逻辑：对冲下行风险或捕捉下跌收益，同时控制无限风险。策略推荐：买入认沽期权：直接做空，适合暴跌或波动率上升的市场。熊市价差：卖出低行权价认购+买入高行权价认购（或买入高行权价认沽+...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:55 极速回答

来自：期货、期货知识

买入认购期权策略的盈亏平衡点如何计算？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

盈亏平衡点=K+C标的资产价格需涨至行权价+权利金才能回本）。

1个回答 1次浏览 2025-05-28 08:34 极速回答

来自：期货

买入认沽期权策略在标的资产价格横盘时的表现如何？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

权利金中的时间价值随到期日临近衰减，若价格未跌，买方损失全部权利金（横盘即亏损）。

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:33 极速回答

来自：期货

标的资产的流动性对期权交易策略执行有何影响？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

买卖价差：流动性差的标的（如小盘股期权）买卖价差大，策略建仓/平仓成本高，可能导致预期收益偏离。滑点风险：大额交易时，流动性不足可能导致成交价显著偏离市价（如买入深度虚值期权时，挂单无...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:25 极速回答

来自：期货

期权事件驱动交易策略的规则调整和风险应对？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评17

规则调整：在事件发生前，根据对事件的预期和分析，调整期权合约的选择和头寸规模。例如，预期公司即将公布重大利好消息，可提前买入该公司股票的认购期权。事件发生后，根据实际情况及时调整策略。...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:41 极速回答