通过动态调整期权与标的资产头寸,使组合的 Delta、Gamma、Vega、Theta 等希腊字母趋近于零,对冲价格波动、波动率变化等风险。
跨市场对冲场景下,用股指期权对冲股票组合,为何会存在对冲不完全问题?关键影响因子有哪些?
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