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1. 均线（MA）与 MACD案例：标普 500 指数突破 200 日均线且 MACD 金叉时，采用牛市看涨价差策略：买入实值 Call（Delta>0.7），卖出虚值 Call，利用趋势延续获利。逻辑：均线金叉确认上升趋势，MACD 柱状线放大显示动能增强，适合方向性策略。2. 布林带（Bollinger Bands）案例：当标的价格触及布林带上轨且带宽收窄（波动率下降）时，采用卖出跨式组合：卖出平值 Call+Put，赌波动率回落与价格收敛。逻辑：布林带收窄预示低波动，突破上轨可能超买回调，适合波动率空头策略。3. 成交量（Volume）案例：个股放量突破关键阻力位时，买入近月实值 Call，因成交量放大确认突破有效性，隐含波动率可能随行情启动上升。反例：缩量反弹时避免追涨，改用价差策略（如牛市看跌价差）降低成本。4. 相对强弱指标（RSI）应用：RSI>70 时超买，适合熊市看跌价差；RSI<30 时超卖，适合牛市看涨价差，结合期权 IV 判断入场时机（如超买时 IV 高则卖出 Call）。总结：核心原则事件驱动策略：提前预判事件（如分红、财报）对波动率和方向的影响，用跨式 / 价差策略捕捉机会，控制仓位防黑天鹅。流动性管理：优先交易高流动性期权（如近月平值合约），危机时简化组合，避免滑点损耗。技术指标联动：单一指标信号可能失效，需结合多指标（如均线 + 成交量 + RSI）确认趋势、动量和超买超卖状态，再匹配相应期权策略（方向性、波动率、套利）。
发布于2025-5-29 15:04 郑州
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