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来自：期货

一般来说，农产品期权哪个品种波动最大？
您好！一般来说，农产品期权中波动较大的品种包括但不限于豆粕、棕榈油、豆油、鸡蛋、苹果等。这些品种的价格受到多种因素影响，如季节性变化、供需关系、政策调整等，因此其价格波动较为频繁和剧烈...

1个回答 1次浏览 2024-07-01 15:35 极速回答

来自：期货

能交易哪些期权品种？
上证50ETF、沪深300ETF等股指期权，还有个股期权（符合条件标的）。现在主流的开户方式就是网上自助开户，选择我们公司，有贴心的服务和超低的佣金。佣金调整到你满意

1个回答 1次浏览 2025-06-17 14:08 极速回答

来自：期货

期权交易里面，最好的品种有哪些？
您好啊！今儿我就聊聊期权交易里头，哪些品种算是拔尖儿的。首先啊，您得知道，期权这玩意儿，讲究的就是一个流动性，另一个就是波动性。您要是想玩儿得转，那得上点儿心研究研究。首当其冲的，那得...

1个回答 1次浏览 2024-09-11 14:10 极速回答

来自：期货

期货最好做的品种？波动率排行榜
期货没有绝对“最好做”的品种，因为不同投资者风险偏好、交易策略和资金量不同，适合的品种也不同。波动率受多种因素影响处于动态变化，也没有固定排行榜。需要注意，波动率大虽盈利机会多但风险也...

1个回答 1次浏览 2025-08-24 18:46 极速回答

来自：期货

期货最好做的品种？波动率排名榜
很难直接说哪个期货品种最好做，因为这取决于投资者的风险偏好、交易策略等。期货品种的波动率是动态变化的，也没有固定的排名榜。需要注意的是，波动率大的品种盈利机会多，但风险也高。另外这个问...

1个回答 1次浏览 2025-08-23 14:54 极速回答

来自：期货、期货知识

如何计算和理解一只期货品种的“波动率”？
您好！理解您对期货品种波动率的关注，这直接关系到交易策略制定和风险管理效果。以下是专业解析：核心计算方法：1.历史波动率计算：1.数据准备：选取目标时间段（如30日）的期货收盘价。2....

1个回答 1次浏览 2025-08-13 12:05 极速回答

来自：期货、期货知识

期货品种波动排名哪里有？哪个品种波动大？
您好，期货品种的波动排名是动态变化的，您可以通过以下几种方式获取：1.期货交易软件：许多期货交易软件都会提供实时的行情数据和相关统计信息，其中可能包括品种的波动情况排名。2.期货交易所...

1个回答 1次浏览 2025-07-22 10:13 极速回答

来自：期货

历史波动率和隐含波动率有什么区别，如何开通期权账户？
历史波动率和隐含波动率是期权交易中两个关键指标。历史波动率反映标的资产过去价格的实际波动程度，通过统计方法计算得出；隐含波动率则是市场通过期权价格反推的未来波动预期，直接体现市场情绪。...

1个回答 1次浏览 2025-07-09 18:48 极速回答

来自：期货

期权历史波动率的计算方法有哪些？
期权历史波动率的计算方法主要有以下几种：1.简单移动平均法：通过计算过去一段时间内期权价格收益率的标准差来估计历史波动率。2.加权移动平均法：与简单移动平均法类似，但对不同时间点的收益...

1个回答 1次浏览 2025-10-24 10:11 极速回答

来自：期货

期权隐含波动率是什么意思？投资者如何运用？
您好！期权隐含波动率是将期权价格代入期权定价模型反推出来的波动率数值。它反映了市场对未来标的资产价格波动程度的预期。对于投资者来说，隐含波动率是一个非常重要的指标，可从以下几个方面进行...

1个回答 1次浏览 2025-10-22 13:31 极速回答

来自：期货

期权历史波动率计算周期是多少？
您好，期权历史波动率的计算周期并没有一个固定的标准。它可以根据您的投资策略、交易频率以及对市场的判断来选择。一般来说，较短的计算周期（如10天、20天）可以反映出市场近期的波动情况，适...

1个回答 1次浏览 2025-10-05 19:42 极速回答

来自：期货

期权历史波动率计算公式是什么？
您好。期权历史波动率是衡量期权价格波动程度的重要指标。它的计算公式较为复杂，简单来说，就是通过对期权价格在过去一段时间内的波动情况进行统计分析，得出一个数值来反映其波动程度。具体计算步...

1个回答 1次浏览 2025-09-05 10:00 极速回答

来自：股票

股价波动率对期权价值的影响，有了解的吗

0个回答 0次浏览 2025-08-28 23:26 极速回答

来自：期货

什么是期权的隐含波动率，了解的麻烦说下吧

0个回答 0次浏览 2025-08-25 23:09 极速回答

来自：期货

Vega（波动率）与期权价格的关系？
定义：标的资产波动率变动1%时，期权价格的变动量。关系：Vega为正，波动率上升时期权价格上涨，下降时期权价格下跌；平值、远月期权Vega更高，波动率策略需重点关注Vega敞口。

1个回答 1次浏览 2025-06-29 12:40 极速回答

来自：期货

什么是Vega？如何反映波动率对期权价格的影响？
是衡量期权价格对波动率变动的敏感度。波动率上升，期权价格上涨，Vega值为正，说明波动率与期权价格正相关；波动率下降，期权价格下跌1

1个回答 1次浏览 2025-06-25 14:39 极速回答

来自：期货

期权波动率策略的盈利逻辑及止损条件？
逻辑：做多波动率（买入跨式）赚波动扩大，做空波动率（卖出跨式）赚波动收敛。止损：波动率偏离预期±30%或希腊字母（Vega）暴露超限额时平仓。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:34 极速回答

来自：期货

外汇期权的波动率微笑特征？
外汇期权波动率微笑反映市场对货币贬值风险的担忧（左偏）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:41 极速回答

来自：期货

期权的隐含波动率对价格有什么影响？​
隐含波动率是期权市场对标的资产未来波动率的预期。一般来说，隐含波动率越高，期权价格越高，因为较高的波动率意味着标的资产价格有更大的波动可能性，期权的价值也就越高；反之，隐含波动率越低，...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 14:20 极速回答

来自：期货

期权的波动率套利策略有哪些要点？
准确衡量波动率：首先需要准确估计标的资产的历史波动率，并通过期权价格计算出隐含波动率。这是判断波动率套利机会的基础，常用的方法包括移动平均法、GARCH模型等。寻找波动率差异：当隐含波...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:17 极速回答

来自：期货

什么是“期权的波动率微笑”现象？它反映了市场的哪些信息？
定义：波动率微笑是指在相同到期日的情况下，不同行权价格的期权其隐含波动率呈现出类似微笑曲线的形状。通常，虚值期权和实值期权的隐含波动率较高，而平值期权的隐含波动率较低。反映信息：波动率...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:09 极速回答

来自：期货

期权的隐含波动率如何反映市场情绪？​
隐含波动率是通过期权价格反推出来的波动率数值，它反映了市场对未来标的资产价格波动程度的预期。当隐含波动率上升时，说明市场参与者对未来标的资产价格的不确定性增加，预期价格波动会加大，市场...

1个回答 1次浏览 2025-05-02 12:11 极速回答

来自：期货、期货知识

期权的隐含波动率如何计算，它反映了市场的哪些预期？
计算：隐含波动率是通过期权定价模型，将市场上的期权价格作为已知条件，反推出来的波动率数值。常见的期权定价模型有布莱克-斯科尔斯模型等。由于计算过程较为复杂，通常使用专业的金融软件或工具...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 14:15 极速回答

来自：股票

标的股票的波动率如何影响期权价格？
波动率上升，无论是看涨期权还是看跌期权的价格都会上升。因为波动率增加意味着股票价格有更大的可能性突破行权价格，期权的潜在收益增加，所以期权价值上升；反之，波动率下降，期权价格会下降。

1个回答 1次浏览 2025-04-20 06:03 极速回答

来自：期货

期权的Vega值与隐含波动率有怎样的关系？
Vega值反映了期权价格对隐含波动率变动的敏感度。Vega值越高，期权价格对隐含波动率的变化就越敏感，隐含波动率上升会导致期权权利金上升，反之亦然。

1个回答 1次浏览 2025-04-19 23:43 极速回答

来自：期货

在低波动率市场中，哪些期权策略更有效？
推荐策略：卖出跨式组合：赚取时间价值铁鹰价差：限定风险的波动率卖出日历价差：利用近月期权更快时间衰减比率价差：卖出多于买入的期权关键点：选择IV百分位低于30%的时机控制仓位规模（避免...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:14 极速回答

来自：期货

波动率突变对期权策略的影响及应对措施是什么？
影响：波动率飙升：买入策略受益，卖出策略受损波动率骤降：卖出策略受益，买入策略受损应对措施：监控VIX指数变化使用跨市场对冲（如股票期权与VIX期货）控制Vega暴露采用跨式/宽跨式组...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 12:12 极速回答

来自：期货

如何利用历史波动率来估计期权的合理价格？​
可以通过计算标的资产历史价格的波动情况来估计历史波动率，常用方法有标准差法等。将历史波动率代入期权定价模型，可得到一个基于历史数据的期权理论价格，作为参考来评估当前期权价格是否合理。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 11:48 极速回答

来自：期货

隐含波动率对期权价格有怎样的影响？​
隐含波动率上升，期权价格会上涨，因为更高的波动率意味着标的资产价格有更大的波动范围，期权获利的可能性增加；反之，隐含波动率下降，期权价格会下跌。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 11:47 极速回答

来自：股票

上银转债期权定价波动率

0个回答 0次浏览 2025-03-14 11:05 极速回答

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