波动率突变对期权策略的影响及应对措施是什么?
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波动率突变对期权策略的影响及应对措施是什么?

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影响:

波动率飙升:买入策略受益,卖出策略受损

波动率骤降:卖出策略受益,买入策略受损

应对措施:

监控VIX指数变化

使用跨市场对冲(如股票期权与VIX期货)

控制Vega暴露

采用跨式/宽跨式组合对冲波动率风险

发布于2025-4-11 12:12 武汉

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