商品期权周报:部分品种波动率抬升,关注做多波动率策略
发布时间:2023-3-14 18:00阅读:395
商品期权周报包含四部分内容,第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐,第二部分是场内固定期权策略跟踪,第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪,第四部是场内期权流动性概况。
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综合来看,推荐金油比波动率套利、金铜比波动率套利、铝和铁矿石买入跨式策略。
场内固定期权策略跟踪方面。市场行情走势整体偏震荡,备兑看涨和买入跨式策略收益率微降,但是近期波动率有升高态势,预计后期做多波动率策略收益回升。年初至上周五收益率最高的是棉花备兑...
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