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定义：波动率微笑是指在相同到期日的情况下，不同行权价格的期权其隐含波动率呈现出类似微笑曲线的形状。通常，虚值期权和实值期权的隐含波动率较高，而平值期权的隐含波动率较低。
反映信息：波动率微笑现象反映了市场对标的资产价格分布的非对称预期，以及对极端价格变动的担忧。虚值期权隐含波动率较高，说明市场认为标的资产有一定概率出现大幅波动，导致虚值期权变为实值期权。这可能是由于市场对标的资产的不确定性、重大事件预期或投资者的风险偏好等因素引起的。
发布于2025-5-9 16:09 武汉
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