什么是波动率微笑
发布时间:2018-6-4 14:59阅读:716
什么是波动率微笑?
波动率微笑(Volatility s miles)指同一标的及到期月的期权隐含波动率
(implied volatility)与行权价格(strike price)之间的关系。
Black-Scholes 定价模型中假设股价波动率是常数,但在实际中,标的及到
期日都相同、但行权价不同的期权,其隐含波动率往往不一致。货币期权中,实
值及虚值期权的隐含波动率通常高于平值,隐含波动率曲线的形状像一个笑脸,
因而得名。在股票期权中,隐含波动率往往是行权价的减函数,即行权价越高,
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
波动率微笑(Volatility s miles)指同一标的及到期月的期权隐含波动率
(implied volatility)与行权价格(strike price)之间的关系。
Black-Scholes 定价模型中假设股价波动率是常数,但在实际中,标的及到
期日都相同、但行权价不同的期权,其隐含波动率往往不一致。货币期权中,实
值及虚值期权的隐含波动率通常高于平值,隐含波动率曲线的形状像一个笑脸,
因而得名。在股票期权中,隐含波动率往往是行权价的减函数,即行权价越高,
隐含波动率越低。即波动率曲线是倾斜的。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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