量化交易实盘需注意流动性风险吗?
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量化交易实盘是非常需要注意流动性风险的,实盘交易和回测的环境差异很大,流动性不足会直接导致交易滑点扩大,甚至无法按计划成交,大幅偏离量化策略的预期收益。

量化交易实盘规避流动性风险的核心流程:
1.回测策略时,不要只参考历史收益数据,要加入流动性过滤条件,剔除日均成交额过低、流通盘过小的标的;
2.实盘运行过程中,拆分委托单分批进出,避免单次大额委托冲击价格,同时实时监控标的盘中流动性变化;
3.预留一定比例的备用现金,不要满仓运行策略,防止极端行情下无法及时调仓应对流动性枯竭。

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