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量化交易“模拟盘”与“实盘”的“订单簿深度”差异大吗？大资金策略测试是否需考虑流动性？
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量化交易 “模拟盘” 与 “实盘” 的 “订单簿深度” 差异大吗？大资金策略测试是否需考虑流动性？

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首发 理财王经理
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量化交易中，模拟盘和实盘的订单簿深度差异可能比较大。模拟盘的交易环境是虚拟的，数据往往是理想化的，订单簿深度可能不能真实反映市场的实际情况。而实盘面对的是真实的交易市场，订单簿深度会受众多因素影响，如市场活跃度、投资者情绪等，所以二者存在一定差距。

对于大资金策略测试，是需要考虑流动性的。大资金的进出对市场影响较大，如果流动性不足，可能无法按照预期的价格和数量成交，导致策略执行出现偏差，影响测试结果。

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发布于2025-12-29 08:50 杭州

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