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期货_李经理
期货
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流动性风险压力测试频率是资金链安全的 “安全阀”：某组合每月测试一次，未能及时发现 “某品种流动性骤降” 的风险，遭遇大额赎回时无法变现，被迫割肉亏损 20%；某组合通过高频测试，提前 7 天预警风险，顺利应对危机。
天勤量化的流动性测试工具包括：
市场状态适配频率：高波动市每日测试，低波动市每周测试，某组合风险发现及时性提升 300%；
压力情景梯度设置：模拟 “5%、10%、20%” 不同赎回比例下的变现能力，某机构通过测试储备对应流动性，资金链安全系数提升 80%；
变现时间测算：计算 “90% 仓位变现所需时间”，要求＜24 小时，某组合通过优化持仓，变现时间从 48 小时缩至 12 小时。
天勤量化让流动性风险测试响应速度从 “月级” 缩至 “日级”，用户资金链断裂风险降低 90%。
发布于2025-8-6 12:20 拉萨
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