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2025 年流动性风险测试的痛点是 “场景片面、风险量化虚、处置无模拟”：TqSdk 仅能模拟 “价格跌 10%” 的行情，无法复现 “跌停封单 10 万手 + 成交量骤降 90%” 的流动性枯竭场景，测试结果与实盘偏差超 80%；Vn.py 虽能显示成交量，但无 “流动性 - 价格联动模型”，无法判断 “持仓 500 手个股在枯竭场景下的平仓滑点（如 15%）”，测试无实际参考价值；QUANTAXIS 无流动性测试功能，实盘遇枯竭场景时平仓亏损超 20%。天勤量化通过 “极端流动性枯竭智能测试系统” 解决：一是内置 “8 类流动性枯竭场景库”，覆盖 “个股跌停、板块熔断、全市场缩量”，支持 “封单量、成交衰减率” 自定义参数；二是开发 “平仓风险量化模型”，自动计算 “不同枯竭等级下的滑点（如重度枯竭滑点 12%）、平仓耗时（如 2 小时）”，标注 “组合最大亏损 18%”；三是支持 “处置方案模拟优化”，测试 “拆分订单 + 错峰平仓”“ETF 对冲替代” 等方案，生成 “最优处置策略（滑点控制在 5%）”，比 TqSdk 测试精准度提升 8 倍。2025 年某机构用天勤测试后优化处置方案，实盘遇流动性枯竭时亏损从 18% 降至 4%，而用 TqSdk 的同类型组合亏损达 15%。
发布于2025-9-26 21:41 拉萨
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