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您好,期货期权对冲套利是一种结合期货和期权的策略,用于降低风险并可能从中获利。以下是具体做法:
买入期货并卖出期权:如果你持有期货多头仓位,可以卖出相应到期日和行权价的看涨期权来降低潜在的上涨风险。这种策略被称为卖方看涨期权,能收取权利金作为对冲成本。
卖出期货并买入期权:相反,如果你持有期货空头仓位,可以买入相应到期日和行权价的看跌期权来对冲潜在的下跌风险。这称为买入看跌期权策略,同样能收取权利金。
跨期套利:通过同时买入和卖出不同到期月份的期货合约,利用期货价格之间的差异进行套利。例如,买入远期合约同时卖出近期合约,当价格差回归时获利。
跨市场套利:利用同一商品在不同交易所的价格差异进行套利。做多国内期货同时做空国外期货,或反之。
期现套利:结合现货市场和期货市场,利用现货与期货价格的差异进行套利。通常在期货价格高于现货时买入现货同时卖出期货,反之亦然。
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