您好，所谓股指期货套利,就是利用股指期货定价偏差,通过买入股指期货标的指数成份股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成份股并同时买入股指期货,来获得无风险收益，这也是机构交易者常用的交易方式。

中国资本市场现状而言,股指期货可行的套利策略包括:期现套利、跨期套利和结算套利。其中,期现套利将是股指期货推出初期最受欢迎的策略。

股指期货期现套利的流程可以分为如下几步:
①：确定期货定价模型,根据自身资金规模、成本确定套利上下边界进行。
②：根据指数历史走势和自身风险承受能力确定业务的最大仓位。
③：确定现货部分的构造方法与交易模式。
④：确定期间止盈止损条件。
⑤：随时关注期现组合风险敞口,对现货异常情况进行调整。其中,最基本的是要计算套利区间上下边界,以确定能否套利。

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