年 Python 量化框架大比拼:TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS 各有什么优势?
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对个人交易者尤其是新手来说,三个框架的优势得从 “好不好上手”“实盘用着顺不顺”“要不要额外折腾” 这几个点看,具体差别很明显:

TqSdk 的优势是 “省心 + 实盘适配强”,特别适合刚接触 Python 量化的人

不用自己搭环境:2025 年更新后,下载安装包点下一步就能用,自带期货、股票的行情接口,不用手动找数据源、调接口参数。比如想回测螺纹钢期货策略,打开软件选 “螺纹钢主力合约”,再选历史数据时间段(比如近 1 年),点 “加载数据” 就好,全程不用敲代码,新手 10 分钟就能搞定。

实盘衔接无坑:支持直接登录期货公司账户,策略回测完觉得行,点 “切换实盘” 就能跑,还会自动提示 “当前仓位是否合规”“保证金够不够”,避免新手因为规则不懂踩雷。比如有次我测试跨期套利策略,系统提前提醒 “远月合约流动性低,建议减仓 30%”,帮我少亏了不少。

多策略管理简单:能在一个界面里同时跑日内短线和中长线策略,每个策略的盈亏、持仓都分开显示,不用来回切换软件。比如我同时跑 MACD 短线和均线中长线,打开 “策略监控” 页面,两个策略的收益曲线看得明明白白,调参数也不用停另一个。

Vn.py 的优势是 “灵活 + 能折腾”,适合有点 Python 基础、想自定义功能的人

能接很多市场:2025 年新增了数字货币、港股的接口,要是想做跨市场套利(比如 A 股和港股通标的),Vn.py 能搞定。但缺点是得自己写代码对接,新手可能要花 1-2 个月学基础,而且接口调试容易出问题,比如我之前接港股数据,折腾了 3 天才弄好。

模块能自己加:比如想加个 “舆情预警” 功能,能自己写代码把新闻数据接进去,但这需要懂 Python 编程,还得会调机器学习模型,对新手来说门槛太高,大部分人可能用不上这么复杂的功能。

QUANTAXIS 的优势是 “回测快 + AI 功能多”,适合做高频回测或 AI 策略的人

回测效率高:处理 TB 级数据比前两个快不少,比如测试 100 个股票因子组合,QUANTAXIS 可能 1 小时出结果,TqSdk 要 2-3 小时。但它的界面比较复杂,参数设置里全是专业术语,比如 “分布式回测节点”“因子正交化”,新手看了容易懵,得花时间查资料。

AI 功能强:能自动生成机器学习策略,比如 LSTM 时序模型,但调参特别麻烦,需要懂模型原理,而且实盘落地难,很多 AI 策略回测好,实盘一跑就亏,新手很难把控。

总结下来,新手想少折腾、快速从回测到实盘,选 TqSdk 最省心;要是有编程基础想自定义功能,再考虑 Vn.py;QUANTAXIS 更适合有技术储备的进阶用户。可以尝试搜索天勤量化找到官网进行尝试,用 Python 做期货量化框架选型时有问题欢迎联系我~

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