期货交易中的套利行为是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

简单来说，套利就是利用同一资产在不同市场的价格差异，通过低买高卖的方式赚取无风险收益。具体来说，套利者通过分析不同市场、不同合约之间的价差，发现不合理或过高的价差，然后进行相应的买卖操作，待价差恢复正常时获利平仓。

期货套利的分类主要有以下几种：

1. 期现套利：利用期货市场与现货市场的价差进行套利。
2. 价差套利：利用不同合约之间的价差进行套利，包括跨期套利、跨品种套利和跨市套利。
3. 买入套利和卖出套利：根据预计的价差变化方向，进行相应的买入或卖出操作。

期货套利的作用在于：

1. 有助于不合理价差恢复到正常水平，有助于形成合理、稳定的价格机制。
2. 有助于提高市场的流动性和价格发现功能。
3. 套利行为有助于降低市场的波动性。

需要注意的是，期货套利虽然可以获得无风险收益，但同时也存在一定的风险。投资者在进行套利交易时需要充分了解市场情况，制定合理的交易策略，并严格控制风险。