如何利用期权进行原油跨市套利交易?
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您好,我们可以利用实际上是中东中质酸油国内到岸价的上海原油期货(INE)和芝加哥商品交易所WTI原油期权构成各种不同的市场中性或者含有多空头偏好的期货期权策略。这里举一个例子。

买入一手上海原油SC1809期货。买入一手芝加哥商品交易所WTI原油九月1809协定价格60美元看跌期权.卖出两手WTI原油九月协定价格为70美元的看涨期权,买入一手WTI原油九月协定价格为80美元的看涨期权,这样就形成了一个合成的铁蝴蝶(Butterfly)。(请看下面一张图)。

铁蝴蝶是希腊值风险系数相对比较低的期权策略.当然我们在这里也可以合成一个买入或者卖出跨式套利(Straddle)这样的希腊值风险系数相对比较高的期权策略。

总而言之,充分利用上海原油期货和芝加哥商品原油期货的所代表的原油现货在当前市场中的特性,我们就可以在原油衍生品市场中取得额外的收入(Alpha)。
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在线 期货梁经理:您好,很高兴为您解答问题。
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