在跨期套利交易中，投资者通常会计算盘面价差和理论价差来选择套利组合。盘面价差是指当前市场上实际的买入价和卖出价之间的差异；理论价差是指通过基本面及技术面分析所得到的价差，反映了市场价格的合理性。投资者在进行跨期套利时，需要找到盘面价差大于理论价差的套利组合，从而获得利润。

覆盖理论成本的具体指的是，投资者开仓后，在一个合理的时间内将套利组合平仓所需要支付的费用，包括各种手续费、利息等。如果投资者在平仓时需要支付的费用超过了套利收益，那么此次套利交易就不再是无风险的。

实现无风险套利需要满足两个条件：价格差大于经纪商收取的总手续费和理论成本，并且没有实施时间上的限制。如果这两个条件满足，套利交易者可以在选择相应的套利组合后同时开仓买入低价合约、卖出高价合约，获得差价之后在合理的时间内平仓，从而获得无风险套利收益。

例如，假设某商品的1月合约价格为100元，6月合约价格为110元。经纪商收取的总手续费为每手30元，假设在该合约周期内无利息等费用。如果投资者选择同时开仓1手1月合约买入和1手6月合约卖出，则其成本为100元 - 110元 - 30元 = -40元。如果在正确的时机平仓，则无论市场价格如何变化，投资者都可以获得40元的收益，实现无风险套利。

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