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发布于2023-9-11 16:28 宁波
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发布于2023-9-11 16:28 宁波
您好,PTA期权交易策略包括方向性策略、波动率偏度策略和择时策略。
方向性策略:在预期PTA价格反弹时,可以选择买入看跌期权、卖出看涨期权或构建熊市价差策略。
波动率偏度策略:通过测量隐含波动率的偏度并构建Delta和Vega中性的组合来实施。例如,可以买入Delta为-0.25的看跌期权、卖出相应数量的看涨期权以及相应的标的资产来形成组合。
择时策略:利用期权的杠杆特性和非线性收益结构进行交易。这种策略通常具有低胜率和高盈亏比,关键在于有效地控制止损。期权买方策略的优点在于风险相对可控,并且可以利用杠杆放大收益。
PTA期权行权价格的界定是根据PTA期货前一交易日结算价来确定的。
行权价格设定:当行权价格≤3000元/吨时,行权价格间距为50元/吨;当3000元/吨<行权价格≤10000元/吨时,行权价格间距为100元/吨。
不同合约月份:对于不同的行权价格区间,行权价格的间距会有所不同。例如,行权价格>10000元/吨时,行权价格间距可能会增加到200元/吨。
合约挂出方式:通常会挂出5个实值期权、1个平值期权和5个虚值期权。这样的设置有助于市场参与者针对不同市场预期选择适合的期权合约。
总之,在制定PTA期权交易策略时,投资者应充分考虑自己的风险承受能力、资金状况以及对市场的判断。同时,了解行权价格的设定规则对于合理选择期权合约、把握行权时机也至关重要。
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发布于2024-3-29 15:26 重庆
发布于2022-3-3 06:21 北京