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一般来说，当量化交易的滑点超过千分之一时，说明当前策略的适配性已经出现了比较明显的问题，是需要优化策略参数，甚至调整策略逻辑的。
第一步：复盘统计滑点产生的场景
1 导出近期所有滑点超标的成交记录，整理滑点产生对应的标的类型和行情时段。
2 区分滑点是因为策略下单档位设置不合理，还是行情异动流动性不足导致的。
3 统计不同行情下滑点超标的频率，确认问题出现的规律。
第二步：针对性调整优化策略参数
1 如果是下单价格档位设置的问题，可以调整市价单还是限价单的下单类型，修改定价偏差参数。
2 如果是流动性冲击导致的滑点，可以调低单笔下单的仓位参数，拆分大单拆多笔小单成交。
3 如果是行情波动节奏适配问题，可以调整策略的信号触发阈值参数，过滤掉行情波动过快时候的无效信号。
第三步：回测和实盘小仓位验证优化效果
1 调整参数后，先用历史行情数据做回测，统计优化后的平均滑点是否降到合理区间。
2 在实盘用小仓位试运行一段时间，统计实盘成交的平均滑点数据。
3 如果优化后滑点稳定在你可接受的范围，再恢复正常仓位运行策略即可。
咨询官方确认细节。
需要注意的提示：滑点本身是量化交易中无法完全消除的正常现象，除了策略参数，市场整体流动性变化也会影响滑点大小，不要过度追求零滑点，只要滑点控制在你的策略收益预期范围内就可以。
举例说明：原来你的策略单次下单都是满仓打板，行情异动时流动性不足很容易出现千分之二的滑点，拆分成3笔小单逐笔下单后，平均滑点就可以降到千分之一以内，策略的实际收益也会更贴近回测结果。
我们可以为您提供合规优惠的开户佣金成本费率，我们对接的量化交易平台支持灵活的策略参数调整和滑点回测分析，能帮你更好的优化策略，控制交易成本，提升策略的实际收益。如果您觉得这个回答对您有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下，欢迎点我头像添加微信对接专属理财顾问。
第一步：复盘统计滑点产生的场景
1 导出近期所有滑点超标的成交记录，整理滑点产生对应的标的类型和行情时段。
2 区分滑点是因为策略下单档位设置不合理，还是行情异动流动性不足导致的。
3 统计不同行情下滑点超标的频率，确认问题出现的规律。
第二步：针对性调整优化策略参数
1 如果是下单价格档位设置的问题，可以调整市价单还是限价单的下单类型，修改定价偏差参数。
2 如果是流动性冲击导致的滑点，可以调低单笔下单的仓位参数，拆分大单拆多笔小单成交。
3 如果是行情波动节奏适配问题，可以调整策略的信号触发阈值参数，过滤掉行情波动过快时候的无效信号。
第三步：回测和实盘小仓位验证优化效果
1 调整参数后，先用历史行情数据做回测，统计优化后的平均滑点是否降到合理区间。
2 在实盘用小仓位试运行一段时间，统计实盘成交的平均滑点数据。
3 如果优化后滑点稳定在你可接受的范围，再恢复正常仓位运行策略即可。
咨询官方确认细节。
需要注意的提示：滑点本身是量化交易中无法完全消除的正常现象，除了策略参数，市场整体流动性变化也会影响滑点大小，不要过度追求零滑点，只要滑点控制在你的策略收益预期范围内就可以。
举例说明：原来你的策略单次下单都是满仓打板，行情异动时流动性不足很容易出现千分之二的滑点，拆分成3笔小单逐笔下单后，平均滑点就可以降到千分之一以内，策略的实际收益也会更贴近回测结果。
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发布于58分钟前 杭州
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