分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
直接回答：量化交易滑点控制在千分之一以内属于比较优秀的水平，整体行业的正常区间通常在千分之一到千分之三左右，具体是否正常还要结合交易标的、市场环境、策略容量来看。
第一步：统计历史交易滑点数据
导出你一定周期内所有量化交易单子的预期成交价与实际成交价，计算每笔交易的实际滑点，整理出平均滑点数值。
第二步：结合交易场景判断合理性
对比同类型标的、同规模策略的行业平均滑点水平，判断自己的滑点数值处于什么区间。
第三步：针对性调整策略降低滑点
如果滑点超出正常区间，可以调整下单拆分方式、换用流动性更好的标的，优化策略来降低滑点影响。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：市场行情剧烈波动的时候，流动性会快速收缩，滑点很容易被放大，哪怕平时滑点控制在千分之一以内，极端行情下也可能出现滑点突然飙升的情况，要提前预留风险缓冲空间。
举例说明：你的策略是交易日均成交额过亿的沪深市场个股，正常行情下平均滑点在0.08%，也就是千分之零点八，这个滑点水平表现很好，属于正常偏低的情况；但如果是交易低流动性的小盘个股，滑点千分之一已经是很不错的控制结果了。
我可为符合条件的投资者提供开户佣金成本费率，低交易成本更适配量化交易的高频进出需求，帮助量化投资者控制整体交易成本，如果你想要咨询适配量化交易的费率方案，欢迎点我头像加微信添加专属理财顾问咨询办理，如果觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
第一步：统计历史交易滑点数据
导出你一定周期内所有量化交易单子的预期成交价与实际成交价，计算每笔交易的实际滑点，整理出平均滑点数值。
第二步：结合交易场景判断合理性
对比同类型标的、同规模策略的行业平均滑点水平，判断自己的滑点数值处于什么区间。
第三步：针对性调整策略降低滑点
如果滑点超出正常区间，可以调整下单拆分方式、换用流动性更好的标的，优化策略来降低滑点影响。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：市场行情剧烈波动的时候，流动性会快速收缩，滑点很容易被放大，哪怕平时滑点控制在千分之一以内，极端行情下也可能出现滑点突然飙升的情况，要提前预留风险缓冲空间。
举例说明：你的策略是交易日均成交额过亿的沪深市场个股，正常行情下平均滑点在0.08%，也就是千分之零点八，这个滑点水平表现很好，属于正常偏低的情况；但如果是交易低流动性的小盘个股，滑点千分之一已经是很不错的控制结果了。
我可为符合条件的投资者提供开户佣金成本费率，低交易成本更适配量化交易的高频进出需求，帮助量化投资者控制整体交易成本，如果你想要咨询适配量化交易的费率方案，欢迎点我头像加微信添加专属理财顾问咨询办理，如果觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
发布于1小时前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
1
电话咨询
咨询
17743564482 
