量化交易的策略回测需要注意数据偏差吗?
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量化交易 策略回测

量化交易的策略回测需要注意数据偏差吗?

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量化交易的策略回测非常需要注意数据偏差。常见的数据偏差包括未来数据偏差、幸存者偏差、过拟合偏差,未来数据偏差是误用了回测区间之后公布的数据,幸存者偏差只统计存活标的忽略了退市或被剔除的标的,过拟合偏差是过度拟合历史数据导致策略实盘失效,这些偏差都会让回测收益远高于实际可获得的收益,直接误导策略判断。

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发布于9小时前 杭州

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