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这个情况属于比较正常的水平。量化回测是基于历史行情数据进行模拟测算的，天然存在一定的局限性，比如历史行情不会完全复刻，回测时不会考虑冲击成本流动性损耗等实盘交易中必然产生的损耗，也很难完全覆盖极端行情的影响，所以回测收益和实盘收益本身就会存在差距。
一般来说，回测收益打六七折都是比较合理的范围，你这个回测年化35%，实盘拿到20%，收益损耗比例符合正常预期，策略的实盘适配性已经不错了，不需要过度调整策略。
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发布于2026-6-25 08:56 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
证券董经理：
量化回测与实盘收益的差异核心来自市场环境、交易摩擦等维度的影响
资深小李经理：
可通过对比策略在不同行情阶段的表现，分析收益偏差的主要原因
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