量化实盘滑点千分之3,是不是策略太激进了?
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量化实盘滑点千分之 3,是不是策略太激进了?

叩富问财 浏览:239 人 分享分享

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滑点千分之三不一定代表策略本身激进,滑点的成因有很多,要结合实际情况判断。如果你的策略本身是高频换手、快进快出的类型,在市场波动剧烈的时段,确实容易因为指令传递和成交时差出现较大滑点,这种情况和策略激进有一定关系。但如果你的交易频率并不高,滑点仍然偏高,大概率是通道拥堵或者量化交易系统适配性不足导致的,和策略本身激进与否关系不大,调整交易通道就能改善这类问题。

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发布于2026-6-23 00:52 杭州

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