其次是模型假设检验法,策略回测基于一定假设,像市场流动性充足等。券商可通过改变假设条件,观察策略表现变化,评估假设对误差的影响。
还有交易成本模拟法,回测中交易成本设置与实际有差异会产生误差。券商模拟不同交易成本水平,分析其对策略收益的影响。
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发布于2026-1-22 14:07 杭州
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发布于2026-1-22 14:07 杭州
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发布于2026-1-22 14:11 广州
量化交易用的ETF策略回测工具,哪家券商是免费提供的?