我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些指标/策略源码拆解和工具分享，下面按短线交易的核心痛点给你理一套实操思路。

短线量化最容易踩的坑：信号太杂导致频繁交易（手续费吃掉利润）、止损设置太死扛单亏大钱、趋势没抓准来回打脸。分享三个经过实盘验证的思路，附文华财经麦语言代码片段（新手友好）：

### 1. 趋势+动量双过滤入场
用短周期均线定方向（比如5分钟K线的MA5和MA20），配合动量指标（RSI）过滤假突破。
代码逻辑：
```plaintext
MA5:=MA(CLOSE,5); //5周期均线
MA20:=MA(CLOSE,20); //20周期均线
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),6,1)*100; //6周期RSI
// 多头条件：MA5上穿MA20（趋势向上）且RSI>50（动量足够）
BUYCOND:=CROSS(MA5,MA20) AND RSI>50;
// 空头条件：MA5下穿MA20且RSI<50
SELLSHORTCOND:=CROSSDOWN(MA5,MA20) AND RSI<50;
```
具体的均线和RSI参数组合，在公众号【量化刘百万】里有不同品种的回测数据，像螺纹钢、原油这些活跃品种的参数优化案例，能帮你少走弯路。

### 2. ATR动态止损防回撤
短线波动快，固定止损容易被扫，用ATR（平均真实波幅）跟着行情调整止损幅度。
代码逻辑：
```plaintext
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14); //14周期ATR
STOPLOSS:=ENTERPRICE-ATR*1.5; //多头止损=入场价-1.5倍ATR
STOPPROFIT:=ENTERPRICE+ATR*2; //止盈=入场价+2倍ATR
```

### 3. 成交量过滤无效信号
短线交易要避开“无量波动”，用成交量均值过滤掉清淡时段的假信号。
代码逻辑：
```plaintext
VOLUME_AVG:=MA(VOLUME,20); //20周期成交量均值
// 只在成交量>1.2倍均值时交易
VOLUME_FILTER:=VOLUME>VOLUME_AVG*1.2;
```

如果你想细看完整的策略代码（包含多品种适配逻辑）和实盘回测报告，在公众号【量化刘百万】里有拆解过文华财经T8的短线模板，包括手续费计算模块，能帮你更精准控制成本。

发布于2026-1-21 09:18 北京