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交易豆油如何做套期保值？

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套期保值豆油

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孟经理

孟经理孟经理期货

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您好，豆油期货套期保值是指在持有豆油现货的基础上，在期货市场卖出同等数量的期货合约，从而锁定市场成本，达到套期保值的目的

豆油期货交易单位一手10吨，交易所保证金比例为8%，一手保证金约为6000元，一手开/平仓手续费为2.5元，日内平仓免手续费

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发布于2021-7-31 11:08 北京

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孟经理孟经理期货

帮助5.6万好评10万+ 从业10年

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套期保值就是现货公司利用期货市场规避风险的工具，是一种交易方法。要结合到现货市场和期货或市场的相似性的基础上去进行风险对冲的。
简单来说就是，某企业就是做期货产品销售的，从厂家回收再卖出，收购和卖出有一个时间差，为了防止在这个时间差出现价格亏损，那么就在期货市场上面布局盈利，如果真的被预测到现实产品价格亏损了，但是我们通过期货市场是赚钱了的，那么就用期货赚的钱来弥补现货亏损的钱，这就是期货套期保值的用处了。

比如：某企业是生产豆油的，豆油出厂有一定的价位，然后一家制作豆油卖家的公司预定了100公斤豆油，预计在3个月提货。豆油厂担心3个月之后价格下跌可能会影响成本和收益，于是就在期货市场做空100公斤豆油，利用空投赚取利润。然后到了3个月，豆油的价格真的下跌了，那我们期货市场里面做空一定是赚钱的，而现货市场一定是会亏钱，那一个赚的一个亏得，可以说豆油在3个月之后卖出，价格没有涨，也没有跌。

这就是套期保值的对冲手段，不以营利为目的，就是通过这样的方式让行业稳定发展，当然了如果想通过套期保值去营利自然也会有风险发生的。

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发布于2021-7-31 09:25 上海

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王经理期货王经理期货期货

帮助5.4万好评10万+ 从业8年

一、研究背景

大豆及其下游产业链的发展在国民经济中有着不可低估的作用。整个产业如何利用期货市场套期保值以规避价格波动风险，提高生产加工效益，具有非常重大的意义。大豆、豆粕和豆油三者之间的价格具有较强联动性，本文将对大豆、豆粕和豆油进行套期保值功能的对比研究。

二、基本理论

1、期现价格相关性

相关系数可以反映变量之间线性关系的密切程度，相关系数越高，变量之间相关性越好。当期货价格和现货价格的相关系数接近l时，持有反向期货头寸往往可以大幅度减少持有现货的风险；而当该系数为零时，期货价格与现货价格的变动无线性关系，套期保值操作一般不会产生预期的效果。因此，从其期现价格的相关系数是否接近l可以初步判断该品种套期保值效果的高低，是套期保值取得理想效果的前提条件。

2、基差波动

基差为现货价格与期货价格的差额，公式表示为，其中表示基差，表示期货价格，表示现货价格。在市场运行正常的情况下，基差为负值，进入交割月份，基差趋于收敛。从理论上来讲，套期保值者面临的风险由现货的价格风险转化为基差风险，基差的波动性描述了基差风险的大小，基差波动小于现货价格的波动，这样才能为套期保值交易提供价格条件。因此，可以用来判断该品种期货市场套期保值功能发挥的效果，其中为基差方差，为现货价格方差，该比率越小，说明该期货套期保值规避风险的功能越强，反之则越弱。

3、套期保值比率

对套期保值比率估计的传统回归模型主要通过普通最小二乘法(OLS)进行，回归方程为：。其中，斜率系数的估计给出了套期保值比率的值。式中，和为t时刻取对数的现货价格和期货价格，为回归函数截距项，为回归函数斜率，也就是套期保值比率h，为随机误差项。

在计算出套期保值比率的基础上，利用估计套期保值的效果值。其中，为期现货投资组合后收益变动的方差，为不进行套期保值时现货收益变动的方差。

三、豆类期货套期保值研究

1、大豆、豆粕及豆油价格关系研究

豆粕是大豆加工的副产品，豆粕的价格与大豆的价格有密切的正相关关系，每年大豆的产量都会影响到豆粕的价格，大豆丰收则豆粕价跌，大豆欠收则豆粕就会涨价。豆油与豆粕的价格变化往往呈相反的方向。豆油是大豆加工的另一产品，多数情况下豆粕价格高涨的时候，豆油价格会出现下跌；豆粕出现滞销的时候，大豆加工厂会降低开工率，豆油产量就会减少，豆油价格往往会上涨。

综上所述，在现货市场上，短时期内，大豆和豆粕价格呈同向变化，豆粕和豆油价格呈反向变化，但从长期来看，由于大豆与豆粕和豆油之间的这种生产关系，大豆与豆粕和豆油的变化趋势应该趋同，而期货市场恰好反映了这种远期的趋势，因此大豆与豆粕以及大豆与豆油的期货价格之间存在较高的正相关关系，选取2010年1月1日至2012年6月15日的期货日收盘数据进行相关性分析。根据测算，大豆期货价格和豆粕期货价格之间的相关系数为0.8086，大豆期货价格与豆油期货价格之间的相关系数能达到0.9484。由此可见，大豆、豆粕和豆油三者的价格之间存在非常紧密的联动关系。

以上就是问题的答案，有什么关于期货的问题和期货开户可以点击我的头像咨询我，祝您投资愉快！

发布于2021-8-2 10:19 北京

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朱经理朱经理期货

帮助4.8万好评9.2万从业10年+

你好，期货套期保值的操作取决于套期保值的公司是个人还是企业。一般做套期保值的都是企业用户多些。
套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值。

套期保值的操作方法：
【1】：买入套期保值一般对应的是生产企业，主要是为了规避原材料上涨带来的生产成本的增加。

【2】：卖出套期保值一般对应的是经销售企业，主要是为了规避成品价格的下跌带来的亏损。

【注意】：期货市场可以降低企业生产经营的部分损失，但是不能绝对消灭风险，这个在操作的或者理解的时候一定要注意。

通过在期货市场上买入相对应的期货交易品种，买入想对应的数量手数。比如需要100吨的豆油，为了规避成本上涨做套期保值。那需要在期货市场上买入10手的豆油期货交易品种。豆油1手是10吨，10手就正好是100吨。

当豆油现货市场的价格已经出现了上涨时候，期货市场豆油的价格也出现了上涨，这时把期货市场里的单子平仓卖掉。期货市场的盈利对冲掉了现货市场的成本上涨。

关于套期保值的疑问，请点击头像添加微信在线咨询~~~

发布于2021-7-31 18:26 北京

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资深唐顾问资深唐顾问期货

帮助2.6万好评4万从业6年

您好，如何做好豆油期货的套期保值，通常是在期现价差较小且预计现货价格下跌的时候进行卖出套保，持有现货，同时卖出期货。买入套保则是在期现价差较大，预计现货价格上涨的时候进行。

近几年，随着禽流感、疯牛病及口蹄疫的相继发生以及考虑到转基因食品对人体健康的影响，越来越多的国家实施了新的食品政策。这些新的食品政策通过对食品、餐饮行业的影响进而影响了豆油的消费需求。

如需开户或其他咨询服务，欢迎联系我，您将享受：
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有竞争力的手续费！

发布于2022-1-12 15:07 深圳

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期货张经理期货张经理期货

帮助2.8万好评2.8万从业6年

您好

如果您是豆油的下游消费企业，您可以先在期货市场建立期货多头，用期货市场多头规避现货价格上涨的风险。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的企业常用的保值方法。

如果您是豆油的上游企业，您可以先在期货市场建立期货空头，用期货市场空头规避现货价格下跌的风险。卖出套期保值是手中有豆油的库存，但又担心价格下跌的企业常用的保值方法。

发布于2021-8-2 10:04 上海

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