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在量化交易的多因子策略里，因子时变性是个挺关键的问题。要处理因子时变性，首先可以采用滚动窗口的方法。就是定期更新因子数据，比如按周或者按月重新计算因子值，让因子能及时反映市场变化。
还能进行因子监控，实时观察因子的表现。要是发现某个因子的有效性大幅下降，就及时调整或者剔除它。另外，也可以构建多周期的因子模型，结合不同时间尺度的因子表现，增强策略的稳定性。
不过，处理因子时变性没有绝对完美的办法，还得根据市场实际情况不断优化。
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发布于2026-1-9 14:32 杭州
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