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您好，现在对角价差策略是一种期权策略，适用于以下情况：
市场中性或轻度看涨/看跌：对角价差策略在市场中性或有轻微趋势的情况下表现较好，因为它结合了时间价值的衰减和价格变动的风险对冲。
波动率预期：当隐含波动率（IV）处于较高水平时，卖出较实值的期权可能获得更好的价格，而买入较虚值的远月期权可以提供保护，同时利用IV的回归。
时间价值交易：这种策略利用了期权的时间价值，适合希望从时间价值衰减中获利的交易者。
风险管理：对角价差策略为交易者提供了有限的亏损和潜在的收益，适合那些希望在保持一定风险水平下交易的投资者。
波动率交易：对角价差可以被用作波动率交易工具，尤其是在预期市场波动率下降时，卖出较实值的期权可以获利。
交易成本控制：通过构建对角价差，交易者可以减少交易成本，因为通常涉及的期权数量较少。
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发布于2025-11-24 12:33 北京
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