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投资组合的标准差计算，有了解的吗

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投资组合的标准差计算，有了解的吗

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资深赵经理

资深黄经理股票

帮助3.9万好评4.5万从业10年+

投资组合的标准差主要用来衡量整体波动风险，计算时会用到各资产的权重、单独标准差以及两两之间的相关系数。举个例子，假设组合里有两只股票各占50%仓位，A股标准差20%，B股标准差15%，两者的相关系数如果是0.5，组合方差=0.5²×20%² +0.5²×15%² +2×0.5×0.5×20%×15%×0.5，算出来的方差再开根号就是组合标准差。重点在于通过分散配置降低相关系数，从而优化风险指标。

如果需具体测算或调整组合配置，可以基于你的风险偏好做专业优化。我司提供智能计算工具和资产配置服务，结合你的收益目标和最大回撤容忍度，量身定制股债混合、行业分散等方案，有效降低非系统性风险。认可解答欢迎点赞，需要个性化方案可点击头像加微信详聊，10年配置经验助你把握风险收益平衡。

发布于2025-10-18 06:57 深圳

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业9年

投资组合标准差是衡量资产波动风险的核心指标，简单来说就是算出你的投资组合收益上下波动的幅度。数值越大风险越高，比如某组合标准差15%，意味着收益可能在±15%范围内浮动。

三步理解标准差计算逻辑
1、算单资产基础数据
比如组合里有A基金（年化收益8%，标准差12%）和B理财（年化4%，标准差3%），先确定两者配置比例。假设你拿6万元买A，4万元买B，总10万下A占比60%、B占40%。
2、算关联性影响
最关键的是算出两类资产的相关性。如果A涨时B也涨（正相关），组合波动会被放大；若A涨B跌（负相关），波动能相互抵消。去年我帮客户王姐调仓，用安盈组合（债基+指基）替代了她手中两只高相关股票基金，组合标准差从22%降到11%，收益反而更稳。
3、套公式整合数据
标准差的完整公式涉及方差和协方差计算。比如上述案例中，组合标准差≈√[(0.6²×12%²)+(0.4²×3%²)+2×0.6×0.4×协方差]。不过普通人用盈米基金的"组合透视"工具，输入持仓自动生成指标更高效。

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发布于2025-10-18 06:57 广州

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