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投资组合的方差公式是什么？

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投资组合的方差公式是什么？

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资深谭经理

两融张经理两融张经理股票

帮助10万+ 好评1218 入驻4年

官方评定为【优质回答】

你好，投资组合的方差公式是用来计算投资组合的风险的指标之一。方差衡量了投资组合收益的波动程度，方差越大表示投资组合的风险越高。

假设有n个资产构成的投资组合，每个资产的权重分别为w1, w2, ..., wn，每个资产的收益率为r1, r2, ..., rn。投资组合的方差可以通过以下公式计算：

方差 = (w1^2 * σ1^2) + (w2^2 * σ2^2) + ... + (wn^2 * σn^2) + 2 * (w1 * w2 * σ1 * σ2 * ρ12) + ... + 2 * (wi * wj * σi * σj * ρij) + ... + 2 * (wn-1 * wn * σn-1 * σn * ρn-1n)

其中，σi表示第i个资产的标准差，ρij表示第i个资产与第j个资产之间的相关系数。

方差公式中的第一部分是各个资产的方差加权求和，表示资产自身的波动风险。第二部分是不同资产之间的协方差的加权和，表示不同资产之间的相关性对投资组合风险的贡献。

通过计算投资组合的方差，投资者可以评估投资组合的风险水平，并进行风险管理和资产配置的决策。

发布于2023-7-4 16:22 西安

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8389 从业9年

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用组合方差公式VAR(P)=w1^2var1+w2^2var2+2w1w2cov(1,2)w1=0.8,w2=0.2,var1=0.04,var2=0.01,cov(1,2)=0.01.

发布于2017-10-19 09:42 拉萨

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祝经理祝经理股票

帮助7.6万好评8362 从业9年

您好，公式就比较多了，看个人的操作模式，祝您投资顺利

发布于2017-10-19 09:52 成都

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李经理李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻8年

您好，这个是有相关公式的，您可以多多了解一下，祝您投资愉快

发布于2017-10-19 13:18 哈尔滨

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王经理王经理股票

帮助7.8万好评2万从业9年

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险.一般而言,股票的种类越多,风险越小.关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)

发布于2017-10-19 21:11 上海

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杨经理杨经理股票

帮助8.3万好评701 从业7年

组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次如果不理解或者需要这方面的支持，可以联系我为你服务。欢迎咨询，手续费利息极低

发布于2021-12-27 14:26 温州

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一对一

孔经理孔经理股票

帮助2489 入驻9年响应及时

您好，方差公司都是通用的，祝您投资顺利

发布于2017-10-25 10:16 北京

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一对一

李经理李经理股票

帮助1.9万好评173 入驻8年

您好，这个是可以在软件中看到的呢，祝您投资顺利

发布于2017-10-30 10:57 北京

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一对一

资深熊经理资深熊经理股票

帮助6469 好评153 从业5年

投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。
祝您投资顺利！

发布于2022-7-20 16:58 北京

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一对一

资深谭经理资深谭经理股票

帮助5.4万好评4504 从业10年

首发回答

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系

发布于2017-10-19 09:41 成都

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一对一

张经理张经理股票

帮助8.4万好评6757 从业9年

系数为X,A、C证券相关系数为Y,B、C证券相关系数为Z,则三种证券组合标准差=A平方+B平方+C平方+2XAB+2YAC+2ZBC

发布于2017-10-19 09:41 成都

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一对一

资深邓经理资深邓经理股票

帮助5.5万好评1097 从业10年

您好，这个有专门这方面的公式的吗，希望可以帮助到您

发布于2017-10-19 09:50 深圳

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一对一

王涨王涨股票

帮助1.5万好评291 入驻9年

用到组合方差公式VAR(P)=w1^2var1+w2^2var2+2w1w2cov(1,2)

发布于2017-10-19 09:53 厦门

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一对一

金牌李经理金牌李经理股票

帮助6.5万好评1725 从业8年

您好，具体的比较复杂，您可以去查一下

发布于2017-10-19 09:58 广州

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一对一

高级顾问张高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1028 从业5年

投资组合的收益：R_{w}=w_{a}R_{a}+w_{b}R_{b}，w_{i}表示i资产在投资组合中的比例。方差的运算公式：\\sigma^2(ax+by)=a^{2}\\sigma^2(x)+b^{2}\\sigma^2(y)+2abCov(x,y)

发布于2017-10-19 10:06 上海

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一对一

小肖经理小肖经理股票

帮助2.3万好评131 入驻9年

您好，这个可以在交易软件里面查询到的

发布于2017-11-7 10:34 成都

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Va1ueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说“在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少?”。用公式表达为：

Prob(∧P>VaR)=1－c

发布于2018-2-26 15:35 成都

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4666 从业7年

该回答已获得22个赞同

你好，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方

发布于2018-3-8 18:46 杭州

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一对一

资深李经理资深李经理股票

帮助3.7万好评2.2万从业5年

投资组合的方差公式说明投资组合的方差并不是组合中各个证券方差的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。单个证券本身的收益和标准差指标对投资者可能并不具有吸引力，但如果它与投资组合中的证券相关性小甚至是负相关，它就会被纳入组合。

发布于2022-1-14 13:36 天津

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一对一

资深姚经理资深姚经理股票

帮助2859 好评365 从业10年+

您好，

投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。

二，投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

以上是有关问题的解答，如果您还有什么不明白的可以来咨询，想办理低佣金账户也可以联系我，给您获取咱们的优惠开户渠道。

发布于2022-7-13 15:19 成都

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