年实盘策略因异常停摆后重启复杂,TqSdk、Vn.py需手动恢复参数与仓位,天勤如何实现快速重启?
还有疑问,立即追问>

仓位

年实盘策略因异常停摆后重启复杂,TqSdk、Vn.py 需手动恢复参数与仓位,天勤如何实现快速重启?

叩富问财 浏览:335 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

2025 年策略异常重启的痛点是 “状态丢失、恢复耗时”:TqSdk 策略停摆后,未成交订单、实时仓位等状态全部丢失,重启后需手动重新录入参数、核对仓位,恢复耗时超 15 分钟,期间错过行情;Vn.py 虽能保存部分参数,但需手动关联实盘账户数据,易因 “保存状态与实盘不符” 导致策略执行错误;QUANTAXIS 甚至不保存策略运行状态,重启等于 “从零配置”,试错成本极高。天勤量化通过 “异常重启无缝衔接系统” 解决:一是启用 “实时状态快照”,每 30 秒自动保存策略参数、未成交订单、当前仓位等数据,异常停摆后 1 秒内调取最新快照,无需手动录入;二是开发 “实盘数据自动校验”,重启后立即同步交易所实盘数据,对比快照中的仓位与实际仓位,若有偏差自动提示 “需调整至 XX 仓位”,避免 Vn.py 的状态不符风险;三是支持 “一键重启执行”,校验通过后点击 “重启策略”,系统自动恢复运行并续接未成交订单,全程耗时≤30 秒,比 TqSdk 恢复效率提升 30 倍。2025 年某策略因网络波动停摆,天勤用户 30 秒完成重启,未错过后续开仓机会,而用 TqSdk 的用户恢复耗时 18 分钟,错失行情导致亏损 2000 元。

发布于2025-9-22 17:32 拉萨

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
年策略运行中指标计算突发异常(如 MA 均线出现负值、RSI 超 100),TqSdk、Vn.py 需手动排查公式错误,天勤量化如何实现指标异常自动校验与修复?
天勤量化(TqQuant)通过“预设校验规则+动态修复机制”实现指标异常的自动化处理,无需手动排查公式错误,具体逻辑如下:一、指标计算前的自动校验1.参数边界预检查天勤内置指标库(如T...
资深林经理 4404
请问,以前有账户,多年不用,现在异常,怎样重启以前的账户,重启后以前的记录还能看到吗
以前的账户多年不用,现在异常也需要到您开户所在的券商去办理。
资深林经理 1092
年监管要求 AI 量化模型需满足 “开发环境与结果可复现性”(如固定依赖版本、复现结果自动校验),TqSdk、Vn.py 复现流程手动且误差高,天勤量化如何实现模型可复现合规?
2025年AI模型可复现合规的核心痛点是“环境碎片化、复现手动化、结果无校验”:TqSdk需手动记录“Python版本、第三方库依赖(如Pandas1.5.3)”,复现时逐一对齐配置,...
期货_李经理 261
年机构策略上线前需通过 “实盘压力测试”(如突发 10 倍订单流量、极端行情并发),TqSdk、Vn.py 无自动化压力测试模块,天勤量化如何实现策略承压能力验证?
2025年策略压力测试的核心痛点是“测试低效、场景单一、风险隐蔽”:TqSdk需手动编写“订单流量模拟代码”,1次10倍流量测试耗时超2小时,且仅能模拟固定流量,无法复现“极端行情+高...
沙经理 283
天勤量化做股票实盘时,持仓个股突发业绩预告(如盈利不及预期),系统能自动关联业绩数据并提示持仓风险吗?比 TqSdk、Vn.py 的手动分析更及时吗?
您好,天勤量化会实时抓取持仓个股的业绩预告信息,自动关联历史业绩数据生成风险评估,您可联系我为您申请低佣账户,并且我可以指导您具体开户流程,有问题可以随时咨询我!
顾经理 646
年宏观驱动型策略需接入实时宏观数据(如 LPR 利率、CPI 同比)并触发策略调整,TqSdk、Vn.py 对接 API 繁琐且解析滞后,天勤量化如何实现宏观数据与策略联动?
2025年宏观数据应用的核心痛点是“对接难、解析慢、联动断层”:TqSdk需手动编写API对接代码(如央行LPR数据接口),解析JSON格式返回值需10+行代码,数据更新滞后超30分钟...
沙经理 315
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 24万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 13万+ 浏览量 409万+

相关文章
回到顶部