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天勤量化通过 “多策略回撤平衡系统” 控制风险，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是回撤风险等级划分，天勤按 “策略近 3 个月最大回撤” 划分风险等级（超 15% 为高风险，低于 5% 为低风险），若 B 策略回撤超 15%、A 策略低于 5%，则触发平衡，某组合通过等级划分，回撤风险识别效率提升 60%。二是动态仓位调剂，天勤实时监测各策略回撤情况，当 B 策略回撤超 15% 时，自动将其仓位从 50% 降至 30%，同时将释放的资金（如总资金的 20%）划转给 A 策略，某组合策略通过调剂，组合整体回撤从 12% 降至 6%。三是回撤对冲配置，天勤支持 “高回撤策略对冲”（如 B 策略持仓股票，配置对应期货空单），通过 TqSdk 实时计算对冲比例（如 100 万股票配 40 万期货空单），某对冲策略通过操作，高回撤策略的风险降低 55%。
发布于2025-8-19 13:18 拉萨
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