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这个没有统一固定的标准，通常需要结合你的策略容量、回测历史最大回撤、自身风险承受能力来判断：一般来说，当量化策略的连续回撤超过回测阶段的历史最大回撤，或者连续回撤幅度达到15%-20%左右，就可以先暂停运行做优化调整了。
第一步：整理该量化策略历史回测阶段的最大回撤数据，明确策略设计时设定的最大可承受回撤阈值。
第二步：统计当前策略实盘运行阶段的连续回撤幅度，和历史回撤以及预设阈值做对比。
第三步：如果当前回撤超过了预设阈值，先暂停策略实盘交易，回测近期市场风格、参数逻辑，调整优化策略后再评估是否重新运行。
建议咨询你的投顾或者量化策略提供方确认适配的回撤阈值。
需要注意：不要只看单一的回撤数值做判断，还要结合近期整体市场风格、策略的选股逻辑是否失效来综合分析，避免误停本身逻辑没问题、只是暂时受市场影响回撤的策略。
举例说明：你的量化策略在回测阶段的历史最大连续回撤是18%，你预设的止损线是15%，如果当前实盘运行时连续回撤走到了18%以上，就可以先暂停运行做优化了。
我们可为您提供开户佣金成本费率，长期做量化交易对交易佣金成本十分敏感，更低的佣金成本能帮你节省不少交易费用，提升策略的整体收益。如果这个回答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下，点击我的头像添加联系方式，就可以添加专属理财顾问咨询开户及费率相关事宜。
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发布于2026-8-19 13:17 杭州
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