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目前主流的量化交易系统基本都带有策略压力测试功能，也支持测试极端行情下策略的最大回撤，不同系统测试的精度和维度会略有区别。
第一步：先把你回测整理好的量化策略完整导入到量化交易系统中，确认策略的开仓条件、止盈止损规则、仓位管理参数都设置准确无误。
第二步：在系统功能栏中找到压力测试或者历史回测模块，选择你想要覆盖的行情区间，勾选“包含极端行情样本”的选项，比如可以选中2015年股灾、2020年疫情熔断这类特殊行情时段。
第三步：启动回测压力测试，等待系统运算完成后，就可以直接查看测试报告，从中找到极端行情下该策略运行的最大回撤数据。
咨询官方确认细节。
需要注意的是，压力测试是基于历史行情数据得出的结果，历史极端行情的特征和未来实际发生的极端行情不会完全一致，测试得到的最大回撤只能作为参考，不能完全代表未来实盘运行的实际表现。
举例来说，你设计了一个日内高频的小盘股趋势策略，想要测试它在2022年4月市场急速下跌阶段的表现，就可以把这个时段的行情数据选中做压力测试，系统会模拟策略在这个时段的每一笔交易，最终得出这段行情下这个策略的最大回撤结果，帮你判断这个策略的风险承受能力是否符合你的要求。
我们可以为你提供开户佣金成本费率，如果你想要开展量化交易，我们可以帮你对接适配的交易系统，梳理量化交易的规则和费率安排，给到你透明合规的服务支持。如果你有相关需求，欢迎点击我的头像添加专属理财顾问，获取一对一的专属服务，要是这篇解答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下~
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发布于20小时前 杭州
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