策略在高波动/低波动市场中参数适配难(如高波动赚低波动亏)?天勤怎么动态调整?
还有疑问,立即追问>

策略在高波动 / 低波动市场中参数适配难(如高波动赚低波动亏)?天勤怎么动态调整?

叩富问财 浏览:259 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

天勤量化通过 “波动等级 - 策略适配系统” 解决适配问题,核心措施有三,60% 以上功能依赖天勤工具。一是波动等级量化划分,AI 通过天勤实时计算 “标的 30 日波动率”(超 20% 为高波动,低于 8% 为低波动),自动匹配参数:高波动时仓位提至 70%、止盈放宽至 25%、交易频率增至 6 次 / 日;低波动时仓位降至 30%、止损缩至 3%、交易频率减至 3 次 / 日,某波动策略通过调整,收益波动降低 47%。二是波动变化实时响应,天勤 TqSdk 监测到波动从低量突变为高量(10 分钟内波动率超 5 日均量 1.5 倍),5 秒内触发 “仓位从 30% 提至 50%+ 聚焦高弹性品种”,某自适应策略通过响应,波动突变时盈利捕捉率提升 51%。三是波动历史数据回溯,天勤提供近 3 年各波动等级历史数据,辅助优化策略(如高波动时侧重趋势品种,低波动时侧重防御品种),某策略通过回溯,波动适配准确率提升 40%。

发布于2025-8-19 12:28 拉萨

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
哪类期货品种最赚钱?2025高波动盈利品种
没有哪类期货品种是绝对最赚钱的,期货市场高波动品种往往伴随着高风险。需注意期货投资有风险,交易前要做好充分准备和风险评估。如有疑问,可加微信细聊。以下为您介绍一些2025年具有高波动可...
王顾问 501
天勤量化的 “策略实盘不同市场波动周期(高波动季 / 低波动季)对收益影响测试” 功能,能模拟不同波动周期下策略的风险收益比与信号有效性差异吗?比 QUANTAXIS 的全周期混合回测更利于周期适配吗
天勤量化的“波动周期测试”能精准评估策略在不同波动周期的适配能力,比QUANTAXIS的“全周期混合回测”更利于周期择时,核心优势是“周期细分+表现量化”。天勤的测试报告按“波动周期”...
沙经理 185
手工交易的 “不同品种波动聚集形态下止损策略调整的经验性” 与量化的 “波动聚集形态 - 止损策略适配模型” 科学性差距有多大?天勤量化有哪些波动聚集形态 - 止损策略工具?
波动聚集形态-止损策略适配模型在“调整科学性”上远超经验操作:某手工交易者对“尖峰聚集(单日波动大+持续短)”与“平缓聚集(波动均匀+持续长)”用相同止损策略,尖峰聚集因止损宽亏损28...
期货_李经理 279
手工交易的 “不同品种波动频率下止损策略调整的经验性” 与量化的 “波动频率 - 止损策略适配模型” 科学性差距有多大?天勤量化有哪些波动频率 - 止损策略工具?
波动频率-止损策略适配模型在“调整科学性”上远超经验操作:某手工交易者对“高频率波动(日均波动>10次)”与“低频率波动(日均<3次)”用相同止损策略,高频率因止损严触发频繁(月均8次...
期货_李经理 359
5万块新手求稳买什么基金?别推荐高波动的。
您好!作为一个投资新手,如果你想稳健地利用5万元进行投资,建议选择波动低、回撤小的产品,并避免高权益占比的基金。一种选择是货币基金,例如余额宝类产品。这类产品的收益大约在2%左右,而且...
资深刘经理 91
手工交易的 “不同市场波动集群下仓位调整的经验性” 与量化的 “波动集群 - 仓位适配模型” 科学性差距有多大?天勤量化有哪些波动集群 - 仓位工具?
波动集群-仓位适配模型在“调整科学性”上远超经验操作:某手工交易者对“高波动集群(连续5日波动率>5%)”与“低波动集群(<2%)”维持相同50%仓位,高波动时单日亏损达12%,低波动...
余经理 327
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 24万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 10万+ 浏览量 384万+

  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

相关文章
回到顶部