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天勤量化通过 “合约生命周期适配系统” 优化不同交割月合约的策略表现，核心机制有三。一是合约活跃度评分，实时计算各交割月合约的 “活跃度指数”（成交量占比 40%+ 持仓量占比 30%+ 价格波动率 30%），优先筛选指数＞70 分的主力合约及次主力合约，避免选择临近交割的低活跃合约（如交割月前 1 个月的合约），减少流动性不足导致的滑点损失。二是交割月参数调整，针对不同交割月特性预设差异化参数：远月合约（交割月＞6 个月）波动大，止盈放宽至 12%、止损上调至 7%；近月合约（交割月＜3 个月）波动平稳，止盈收紧至 8%、止损降至 4%，同时缩短持仓周期（从 5 天缩至 2 天）。例如，某商品策略在近月合约中因参数调整，收益较通用参数提升 25%。三是合约切换预警，当主力合约即将切换（如次主力合约成交量超过主力合约 80%），提前 3 个交易日发出预警，并自动测试策略在新主力合约上的适配性，支持一键将策略迁移至新合约，避免切换期的策略失效。
发布于2025-8-13 18:43 拉萨
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