分享
注册
1分钟入驻>
一对一
首发回答
期现套利原理是利用股指期货与 ETF 之间的价格差异（基差）。
当股指期货价格高于 ETF 价格（升水）时，卖出股指期货买入 ETF；
当股指期货价格低于 ETF 价格（贴水）时，买入股指期货融券卖出 ETF，待合约临近交割日，基差收敛时获利。
与折溢价套利区别在于，折溢价套利基于 ETF 一、二级市场价格差，而期现套利涉及期货与现货两个市场，且需考虑期货合约到期交割等因素。
发布于2025-7-30 11:07 深圳
1637位专业顾问在线
ETF套利中，折溢价套利的核心原理是什么？普通投资者参与折溢价套利的最大风险点在哪里？
107
1009
1541
2649
611
油气ETF套利时，跟踪误差和折溢价哪个对收益影响更大？
116
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
18270025212 
