关于ETF无风险套利的操作,简单讲解下原理
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关于ETF无风险套利的操作,简单讲解下原理

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周经理 28031
跨期套利交易中挑选套利组合时计算的盘面价差和理论价差,请问盘面价差覆盖理论成本是具体指哪块?请问如何操作才能实现无风险套利,请举例说明一下谢谢
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资深杨经理 649
能具体解释一下么 比如2209合约和2205合约价格差额高于套利成本时,可以通过卖出远月合约的同时卖出等量的近月合约,可以做到无风险套利或者获利。
你好,可以正套就是买05空09。接05仓单回来,交割抛到09上需要注意资金利息、仓储费等,计算套利成本区间。价差超过可以操作
期货经理 814
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资深彭经理 364
讲一下关于期权的无风险利率?
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小赵经理 8665
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玉涛经理 1183
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