新手做期货量化,用天勤量化如何获取不同周期的历史行情数据(如1分钟、1小时K线)?
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新手做期货量化,用天勤量化如何获取不同周期的历史行情数据(如 1 分钟、1 小时 K 线)?

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解答:用天勤量化获取不同周期的历史数据非常直观,无需复杂操作,3 步就能搞定。

选择数据类型:在策略代码中,调用api.get_kline_serial()函数,第一个参数填品种代码(如 “SHFE.rb2410” 代表螺纹钢 2410 合约),第二个参数填周期(单位秒,1 分钟 = 60,1 小时 = 3600),第三个参数填获取的 K 线数量(如 240 根 1 分钟 K 线,即 4 小时数据)。

示例代码:比如获取螺纹钢 1 小时 K 线(近 30 天,约 720 根),代码为klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2410", 3600, 720),运行后直接得到包含开盘价、收盘价、成交量的数据集。

数据导出与查看:如需本地分析,用pandas库将数据转为表格(df = pd.DataFrame(klines)),可导出为 Excel,方便新手用熟悉的工具查看。

对比其他工具:通达信导出数据需手动操作,且周期不全;VNPY 需配置数据源,新手易出现数据缺失。天勤量化的数据接口直接对接交易所,实时更新且调用简单,1 行代码搞定数据获取。可以尝试搜索天勤量化找到官网进行尝试,获取时有问题欢迎联系我~

发布于2025-7-11 17:55 拉萨

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