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量化交易是用数学模型替代人脑决策的自动化交易方式，核心是通过历史数据挖掘规律，用计算机程序执行买卖操作。2024年监管加强后（如灵均投资被处罚事件），市场更强调合规性和风险控制。以下是新手需要掌握的核心要点和操作步骤：
一、量化交易的本质优势
1. 客观性：用{IF(RSI(14)>70,-1,IF(RSI(14)<30,1,0)}这类规则替代主观判断，避免情绪干扰
2. 效率性：1秒内可完成传统交易者10分钟的分析（如扫描全市场3000只期货合约波动率）
3. 风险可控：通过{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}动态止损，比人工扛单减少40%亏损
二、2025年最新操作指南（以期货为例）
1. 策略开发阶段
- 免费工具推荐：文华WH6（基础回测）+ 无限易（实盘执行）
- 新手必做测试：用5年螺纹钢数据验证双均线策略{EMA12>EMA26做多，反之做空}
2. 实盘部署流程
① 在无限易加载策略文件（.dll或.py格式）
② 设置每笔交易不超过本金2%的仓位参数
③ 用模拟盘跑1个月观察滑点（建议选择波动率<3%的品种）
3. 监管合规要点
- 申报速率限制：每秒不超过300笔（2024年新规）
- 禁止DMA杠杆策略（参考灵均投资处罚案例）
三、新手容易踩的坑
去年有学员用TB开拓者做沪镍趋势策略，因未考虑交易所手续费调整，实盘盈利比回测少23%。建议：
- 在文华财经回测时勾选「按交易所最新费率计算」
- 加入手续费过滤条件{IF(C[1]*0.0002>预期盈利,0,1)}
延伸学习：我整理了《2025量化合规手册》+3套低波动策略模板（含动态止盈源码），特别适合当前监管环境。点赞加微信可领取，前20名赠送30分钟策略诊断。量化这条路，跟对人比盲目摸索至少省2年试错时间。
一、量化交易的本质优势
1. 客观性：用{IF(RSI(14)>70,-1,IF(RSI(14)<30,1,0)}这类规则替代主观判断，避免情绪干扰
2. 效率性：1秒内可完成传统交易者10分钟的分析（如扫描全市场3000只期货合约波动率）
3. 风险可控：通过{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}动态止损，比人工扛单减少40%亏损
二、2025年最新操作指南（以期货为例）
1. 策略开发阶段
- 免费工具推荐：文华WH6（基础回测）+ 无限易（实盘执行）
- 新手必做测试：用5年螺纹钢数据验证双均线策略{EMA12>EMA26做多，反之做空}
2. 实盘部署流程
① 在无限易加载策略文件（.dll或.py格式）
② 设置每笔交易不超过本金2%的仓位参数
③ 用模拟盘跑1个月观察滑点（建议选择波动率<3%的品种）
3. 监管合规要点
- 申报速率限制：每秒不超过300笔（2024年新规）
- 禁止DMA杠杆策略（参考灵均投资处罚案例）
三、新手容易踩的坑
去年有学员用TB开拓者做沪镍趋势策略，因未考虑交易所手续费调整，实盘盈利比回测少23%。建议：
- 在文华财经回测时勾选「按交易所最新费率计算」
- 加入手续费过滤条件{IF(C[1]*0.0002>预期盈利,0,1)}
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发布于2025-7-5 17:13 北京
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