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编程基础薄弱：对 Python 语法、数据结构不熟悉，导致策略编写困难。回测与实盘差异：未考虑滑点、流动性、交易成本等实盘因素，策略表现落差大。数据处理问题：不了解分红、除权等数据修正逻辑，导致回测结果失真。风险控制缺失：未设置止损、仓位限制，策略易受极端行情冲击。
发布于2025-7-3 09:08 郑州
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量化交易的策略开发是否需要不断进行实验和试错？
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