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股指期货套期保值率如何计算？

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期货顾问杨林

期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

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没有股指期货套期保值率这个指标，只有股指期货套期保值效率

发布于2015-11-11 10:16 宁波

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一对一

张经理张经理股票

帮助8.4万好评6754 从业8年

买入套期保值股指期货买入套期保值是指投资者因担心目标指数或股票组合价格上涨而买入相应股指期货合约进行套期保值的一种交易方式，即在期货市场上首先建立多头交易部位（头寸），在套期保值期结束时再对冲掉的交易行为，因此也称为“多头保值”

发布于2018-2-8 10:01 成都

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。

发布于2019-1-11 14:35 成都

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陈经理

商品期货由于标的物与需要保值的现货一般具有同质性

,

因而套期保值比率的计算相对

简单

,

在实际操作中往往采用

1∶1

的套期保值比率。

金融期货中我们选择较简单的收益率方

差最小化套期保值策略。

投资者实施了套期保值交易后，套期保值组合的收益

Rp

为：

Rp=Rs

—

H Rf

RS=

（

VT1-VT0+D

）

/VT0 Rf=

（

FT1-FT0

）

/FT0

Rs

和

Rf

为在单位时间内持有现货头寸和期货头寸的收益

, H

为套期保值比率，

VT0

为

现货投资组合在期初的市场价值，

VT1

为现货投资组合在期末的市场价值，

D

为现货投资组

合在

T0

和

T1

这段时间内收到的现金股利，

FT0

为期货合约的期初价值，

FT1

为期货合约的

期末价值。

发布于2014-10-29 16:40 广州