将期权有效期分为多个时间间隔,假设每个间隔内标的价格只有 “上涨” 或 “下跌” 两种可能,通过递归计算末端期权价值,倒推当前理论价格。核心是构造无套利组合,用标的与无风险资产复制期权收益,计算风险中性概率。
发布于2025-6-26 09:21 郑州
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