波动率倾斜(VolatilitySkew)如何影响期权策略?
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波动率倾斜(Volatility Skew)如何影响期权策略?

叩富问财 浏览:384 人 分享分享

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实值看跌期权隐含波动率通常高于实值看涨期权(如美股市场),策略需考虑不同行权价期权的波动率差异,避免定价偏差。

发布于2025-6-25 16:20 郑州

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