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上涨趋势时的移仓
在行情有比较明显的上升趋势，也就是一段比较好的单边行情，可以将较低行权价的认购合约转移一部分到上一档行权价的认购合约，例如把一两千元的合约转移到200-500元的合约，以获得更大的收益。
操作原理：实转虚，充分利用期权的杠杆效应，提高资金使用率。
横盘和小幅下跌时的移仓
行情出现震荡横盘或小幅下跌，在不减仓的情况下，应当将原来的较高行权价的虚值合约往下移仓到平值和实值合约，既能享受到上涨的收益，也能躲避时间价值损耗的风险。
或者通过下调仓位躲避横盘对时间价值的损耗，可以保存大部分实力，便于在行情好转时执行第一步操作。当然，前提还是基于你对行情的判断，而这是一个综合性的分析，但是从盘面上还是能看出一些端倪，从而做出正确的判断。
操作原理：虚转实，降低期权合约的时间价值流失风险。
大幅下跌时的移仓
行情出现单边大幅下跌时，最好的办法当然是止损做反手，次优办法就是向下移仓，等待反弹。
当月下月之间的移仓
在合约快到期前几天将当月合约提前移仓到下个月合约，以避免巨大的gamma波动，但这也是有两面性，临近到期日时，标的如有大幅波动，期权的波动会更大。比较稳妥的办法就是逐渐移仓，最后一周每天移一点，既享受大gamma，又避免全部大gamma带来的巨大波动。
另外如果持有的当月期权合约已经剩下没多少价值了，那就没多大意义移仓了，直接重新建仓下月合约即可。
操作原理：近月转远月，降低期权到期风险
在行情有比较明显的上升趋势，也就是一段比较好的单边行情，可以将较低行权价的认购合约转移一部分到上一档行权价的认购合约，例如把一两千元的合约转移到200-500元的合约，以获得更大的收益。
操作原理：实转虚，充分利用期权的杠杆效应，提高资金使用率。
横盘和小幅下跌时的移仓
行情出现震荡横盘或小幅下跌，在不减仓的情况下，应当将原来的较高行权价的虚值合约往下移仓到平值和实值合约，既能享受到上涨的收益，也能躲避时间价值损耗的风险。
或者通过下调仓位躲避横盘对时间价值的损耗，可以保存大部分实力，便于在行情好转时执行第一步操作。当然，前提还是基于你对行情的判断，而这是一个综合性的分析，但是从盘面上还是能看出一些端倪，从而做出正确的判断。
操作原理：虚转实，降低期权合约的时间价值流失风险。
大幅下跌时的移仓
行情出现单边大幅下跌时，最好的办法当然是止损做反手，次优办法就是向下移仓，等待反弹。
当月下月之间的移仓
在合约快到期前几天将当月合约提前移仓到下个月合约，以避免巨大的gamma波动，但这也是有两面性，临近到期日时，标的如有大幅波动，期权的波动会更大。比较稳妥的办法就是逐渐移仓，最后一周每天移一点，既享受大gamma，又避免全部大gamma带来的巨大波动。
另外如果持有的当月期权合约已经剩下没多少价值了，那就没多大意义移仓了，直接重新建仓下月合约即可。
操作原理：近月转远月，降低期权到期风险
发布于2021-1-20 14:45 北京
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