价差识别:通过历史相关性分析,发现不同债券市场与美股市场的波动率存在稳定价差。
杠杆运用:以高杠杆(约 20:1)放大收益,同时通过 Delta 对冲消除方向性风险。
动态调整:定期 rebalance 组合,维持 Vega 中性(波动率风险敞口平衡)。
发布于2025-5-29 12:23 郑州
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