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长期资本管理公司（LTCM）案例
案例简介：LTCM 由华尔街精英、数学天才和诺贝尔经济学奖得主组成，采用复杂的量化模型进行套利交易。1998 年，俄罗斯国债违约引发全球金融市场动荡，LTCM 的模型未能预测到这种极端情况，导致其在短期内遭受巨大损失，最终濒临破产。
教训：量化模型不能过度依赖历史数据，要充分考虑市场的极端情况和突发事件，加强风险控制，设置合理的止损和风险对冲机制。
骑士资本案例
案例简介：2012 年，骑士资本的交易系统出现技术故障，导致在短短 45 分钟内执行了大量错误订单，造成了 4.4 亿美元的巨额损失，最终公司因无法承受损失而被收购。
教训：量化交易系统的稳定性和可靠性至关重要，要加强技术系统的测试、监控和维护，建立完善的应急处理机制，以应对技术故障等突发情况。
发布于2025-4-20 13:19 杭州
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